2019期货投机总结—附交易感悟

byhand

这周中出差到了冬日的昆明，上午无事，阳光正好，酒店房间正好有个小阳台，就这样勾起了我提前写一部分年终总结的心思。

1年半前初入期货市场，是因为彼时A股太过磨人，在取得了一年-13%的战绩后，愤而决定转投期货投机，A股只做股指基金定投。

“期货能多能空，十倍杠杆，这要是遇上一轮08-09年，这特么不得翻它100倍的收益啊” 当时的我就这样踏入了市场。

从2018.8开始，从模拟交易到入金1万、3万、5万，到今年12月系统初成之后，又进行了一轮注资。

机缘巧合、高人指路，让我初窥投机之门，期间感悟变化颇多。

1.预期的变化

我已经彻底放弃对期货市场不切实际的暴富幻想，如果年平均收益能达到8%-20%，那就是我的成功。

2.交易系统

入场、出场构成了交易系统，加减仓也可以把它理解为是新的出入场，我暂时也没有加减仓环节。

大家都在提这个词，其实核心就这么简单，重点是：既然是个系统，就得有相应的标准和规则，你得把出场、入场的条件明确了，不能朝秦暮楚。我的出入场策略，一共6句麦语言。

3.技术指标

单独讲一下吧，我开始做股票的时候，研究了大量的技术指标，在发现股票价格领先于指标、指标滞后于价格，以及指标成功率低之后，又放弃了指标，转为裸K交易，只看价格。

现在我又用起了均线，这又是为何？

刚刚讲到交易系统需要规则，那用技术指标来作为交易的规则，不也挺能满足我们的需求吗？当然裸K也可以，海龟就是裸K。

技术指标还有个问题，就是天然的胜率低（长期胜率高，那傻子都可以挣钱），但这不是问题，我的策略胜率不足30%，但不影响我小赚一点点。交易的核心是：截断亏损 让利润奔跑。

4.交易倾向

每个人的背景不同，性格特征不一样，来赌场的目的不同，造成了每个人不同的交易倾向。有些人想要速成，有些人可以慢慢熬。我属于后者，一者是：我有份过得去的工作；2.有些资金可以投入。

而有些人没有类似的基础条件，只能指望小资金快速暴富，那就只能看命了。没有孰对孰错，只是这个社会太残酷，对大部分像我一样的普通人，都很难。

5.资金管理

轻仓分散、赢冲输缩。

很多人认为小资金压根不需要这个环节，等自己资产爆炸式提升变成大资金后，再加入资金管理，这个思想是错的，除非你想梭哈一搏，挑战那万中无一的幸存者概率。5万块，10个小品种，难道不能做吗？

我把我2020年的资金管理策略截图发一下（手头找不到最新的表格，有些小细节有误，请直接忽略），争取控制最大回撤在25%以内，收益看天：

这是大资金的资金管理模式之一，资金小，其他模块暂时实现不了。

我越发坚信：交易没啥秘密，这些东西也早就是烂大街的内容，我们只是需要一些机缘，认清自己，提升对交易的认知。但这又何其难。

对了，2019年的投机报告单：

注资前，截止到2019.11，收益率4%，前半年的曲线在另一个账户上，懒得截了，反正也类似。

注资后，2019.12至今，行业相对还行，收益率：15%，到了年底，整体应该不会亏钱了，就是赚多赚少而已。

资金曲线如下，文华的收益率计算还是有问题。

前十一个月，资金曲线上下翻飞，最大问题是回撤过大，对应的就是仓位过高，多次达到了100%的仓位。通过量化的方式，把交易系统、资金管理都量化之后，基本就解决了。

12月初，我把出场量化了，入场也接近量化，日线操作，每周花在交易上的时间很少，近似傻瓜操作，以后资金量大了，最好就是买一个WH8，让操作更傻瓜，自己上班赚钱去。

2018年底的时候，记得我的一个新年愿望是：早日得窥交易真谛。现在基本上算是小小的实现了一部分。

交易就是如此简单，盈亏同源，剩下的就交给市场和时间，兄弟们，明年见。