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标题: 交易之道 [打印本页]

作者: 晚风 时间: 2021-1-9 11:59
标题: 交易之道
拉里威廉斯曾在投机市场赚到过数亿美金。一天，一位老兄愁眉苦脸的找到了他说：一年来，我遵守纪律、及时止损、从不乱交易（这一点就比我们有些人强），可总体还是亏损。我的交易系统有问题。

拉里说：把你的系统给我描述一下。

老兄说：这个系统很简单，跟着他开始描述：

1、当日收盘价高于或低于前五个交易日之中的最高或最低收盘价。（以此确认市场短期趋势；使用收盘价是为确认趋势形成，不被随机的突破所骗，即避免大家所说的假突破）

2、于当日收盘或次日开盘价买入。

3、两个交易日后无论亏赚都以收盘价平仓出来。

就这些，这老兄说完后又补充道：还有一点，这是常识，我设了30点的止损以保护我的资金。

拉里听他说完道：这是一个很棒的趋势交易系统，完全体现了趋势的概念，而且简明扼要。老兄说：可我还是亏钱了。于是拉里和他一起统计了他一年来的交易记录。记录显示，这老兄非常忠实的执行了系统规则。统计结果的确平均每单赔了25美元（平均每单是指所有赔赚的金额相加除以总单数）拉里说我帮你看看，一周后你再来。

老兄给拉里留下了这一年的该品种的日K线图市场记录走了。

一周后，拉里在他面前放了三份模拟交易记录。同一时间，同一品种。

第一份和他的进出仓价位完全一样，但平均每单赚了15美元。这不可能，老兄说。拉里回答：“这没什么，我只不过在连续亏损三次后把每单赌注在原来每单的基础上多加了二分之一而已。获利后将赌注又退回到原来的水平，如此反复操作。虽然赔了点数却赚了钱”。

第二份还是一样，可平均每单的利润增加到了40美元。拉里说：这次我没加注，不过我把你设的止损从30点提高到了80点。老兄问：多赔50点反而赚得更多？拉里解释道：是的，我避开了市场的随机波动，而你的30点正在其中，当你赔30点退出时，市场恢复了趋势。为我带来了利润。当然，有几单的确比你多赔了50点。

第三份同样一样，平均每单的利润达到了惊人的的85美元。拉里说：这次使用80点止损，三次亏损后加注二分之一。

同一套系统不同的人操作，显示了不同的结果。把系统转亏为盈的拉里威廉斯显示出了对投机市场深邃的认识和娴熟的资金管理技巧。

没有操作系统很难在市场赚到钱，它的重要性在于规范、制止投资者的盲目交易，而不是它的高胜率和完美。

作者: 五虎将 时间: 2021-1-11 11:42
如来神掌却没有人讨论，原以为会有很多发言。

作者: 空谷幽兰2019 时间: 2021-1-11 12:47
给我一把神枪手的枪，我也成不了神枪手。

作者: fdyan 时间: 2021-1-12 09:09
其实我们身在股海，却在顽强的寻找股海在哪里

作者: Code 时间: 2021-1-12 12:42
把系统转亏为盈的拉里威廉斯显示出了对投机市场深邃的认识和娴熟的资金管理技巧。

作者: 五虎将 时间: 2021-1-13 10:54
想请问一下大家，文中所说止损30个点或者80个点相当于我们常说的百分之几？

作者: 阿岩哥帅气 时间: 2021-1-14 07:00
学股阶段最容易死在教条主义里面，一味的机械模仿注定失败，止损的实质是一种操作观，而不是简单的跌多少个点就割肉～

作者: 股友江晶 时间: 2021-1-18 21:38
不知道这个故事是不是真的。想了很久，还是觉得其中有很多问题。
   1，连续三次后增加仓位，赢钱后回到原本仓位大小。这似乎是一个明显的马丁格尔策略，原理就是下注1元，输了下次下2元，然后4，8，16…每次输了，下次赌注加倍，赢一次就能稳赚1元，然后重新开始。这种方法早早被证明存在破产风险，行不通。这个策略变形的炒股思路还有小市值策略，低市盈率策略等。（买几只市值最小的股，隔段时间轮换当前最小市值的。）
   2，加大止损。其实跟上面策略是类似的。比如，任意位置买入，止损2%，止盈也2%，这就完全看随机运气了。换成止损10%，止盈2%，赢得次数一定增加，换成止损20%，止盈2%，甚至止损50%，止盈2%，你会发现你简直是常胜将军。
   上面两个思路都是有明显问题的。存在破产风险。

补充内容 (2021-1-18 21:42):
炒股最终靠的是增加每次入场的胜算，增加盈亏比。需要很多汗水，没那么简单

作者: 晚风 时间: 2021-3-4 13:31

股友江晶发表于 2021-1-18 21:38
不知道这个故事是不是真的。想了很久，还是觉得其中有很多问题。
1，连续三次后增加仓位，赢钱后回到 ...

兄弟对这个故事理解的偏了，没有读明白，首先说止损的空间设置，有句话说，止损要设置在股价波动不容易到达的位置，换而言之，要包容正常波动，当然入场点和止损设置密切相关，之于具体的这里就不说了。其次，他的资金策略可不是马丁格尔策略，是根据不同信号间的关系，来调节仓位。前面网友说这篇文章是如来神掌，我以为的确是。

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