炒股的智慧网

标题: 我的“钝刀”股票交易系统（2019年5月修订） [打印本页]

作者: 去天存然 时间: 2019-5-5 21:57
标题: 我的“钝刀”股票交易系统（2019年5月修订）
参考指标：
均线ma20，ma60，ma250。(ma250主要用在个股判断)
以下若只说均线则默认为日k线。

大势的判断方法：
1、以活跃股指数880837与50etf相互对照，此两者分别代表了小盘活跃股跟大盘绩优股的风向。上证指数，中小板指数，创业板指数，b股指数为辅助。
2、上涨——ma60与ma20都向上；下跌——ma60与ma20都向下；震荡——ma60向下，ma20向上；或者ma60向上，ma20向下。
3、在此基础上注重月k线的结构，从而决定选股的类型。买入股票节奏放慢，时间拉长，尽量要跟大势错开短期的节奏。

选股策略（比较之前有较大调整）：
1、基础股票池，以月线k线结构为根基，选股大范围为4年内创下新高或者最高点达到历史最高附近的股票，且2年内月ma20与ma60不交叉或者交叉后又靠近。
2、如果大势走牛，则重点选取即将突破历史最高点（股价靠近月ma20）的股票。
3、如果大势走熊，则重点选取月k线有明显支撑的股票，等到大势下跌末期逐步买进4、月k线周期属于高低点不规则，一律舍去不用。
5、月k线走势结构为最高优先级的参考项，选股一般不看成交量。
以上月线的支撑短则3到5年，长则可以达到20年，在这个时间尺度下，没有资金可以作假。

个股买卖点的选择：
1、一般在日线均线粘合处买进，分批买进，尤其是利用大盘下跌加仓，好的股票只有跌才能跌出机会。
2、上涨中部分滚动交易。
3、如果碰到月线高点明显阻力则卖出或部分卖出，如果日线均线变成空头排列全部卖出。

仓位控制：
买入最小仓位一般为总资金1%到2%，根据盘面强度逐级递增，一个股票最多占10%
。

作者: mxw436214 时间: 2019-5-6 18:52
妄评一句：字太多，操作起来有点复杂，每一步的操作您自己很清楚，只能说是您自己的钝刀

作者: dlfman 时间: 2019-5-7 00:27
如果碰到月线高点的阻力位是不是也要根据日线来操作，决定出不出？
我也是先用月线选股，这样快。

作者: 喜看今朝 时间: 2019-5-7 21:36
请教兄：“一个股票最多占10%”，这个是为什么呢？是不是有担心踩雷的顾虑？这次兄的操作总资金量还是不足50W吗？

作者: 去天存然 时间: 2019-5-7 21:51

喜看今朝发表于 2019-5-7 21:36
请教兄：“一个股票最多占10%”，这个是为什么呢？是不是有担心踩雷的顾虑？这次兄的操作总资金量还是不足5 ...

10%已经很多了，如果能力确实有了，应该能选出不少大赔率的票，而不是只能选到两三个，两三个只是碰运气而已。

作者: 去天存然 时间: 2019-5-10 16:09
短线看势改用30分钟k线图。

作者: 红柱　 时间: 2019-5-11 09:20
都懒的说了，没一点进步

作者: 猪头 时间: 2019-5-11 11:10
熊市挣的钱在牛市亏完！这种业绩的抄手靠什么生活？再这么折腾下去碌碌无为一生的代价有点大

作者: 大卡 时间: 2019-5-11 13:30
股市成功者在成为成功者前，都是顶着一头包前进的，楼主一直在坚持，在改进，值得学习，点赞！

作者: chihuyu 时间: 2019-5-15 15:42
在股市中一下子失去所有的钱，就好像被锋利的刀砍死，一刹那的痛，死，得到永久的解脱；
在股市中慢慢地亏资金日日在减少，就好些被一把钝刀砍，连绵不绝的痛，不死，永远得不到解脱。

作者: yyq715 时间: 2019-6-11 19:16
感谢“去天存然”的慷慨，不求回报的无私奉献，将自己的“宝刀”拿出来与大家分享，这个方法是纯均线，不附带技术指标，为的是简单化，力求贴近实战，以月线为依托，参与日线的绞杀，但不知道为何跳过周线？当月线走好，日线已经可能来来回回走了好几个来回。
以上的方法不知先生自己有过验证否?如果有，能否列举几个股票，并告知时间段。
对于一个股票最多只占10%的观点持赞同观点，但是总资金量在10万以下的就没法弄了。

作者: 去天存然 时间: 2019-6-11 20:55

yyq715 发表于 2019-6-11 19:16
感谢“去天存然”的慷慨，不求回报的无私奉献，将自己的“宝刀”拿出来与大家分享，这个方法是纯均线，不附 ...

应该这么说，我的方法并不是在诸多参数里面择优测试或者什么的，而是炒股近十年以来，几乎把能想到的路全都走死了剩下的。我所追求的成功不是偶尔抓到一两个翻倍股，事实上今年已经抓了好几只，但是总成绩还是一塌糊涂。因为不仅抓到了向上100%的票，还抓到了向下80%的票，这不是我想要的结果，正确的结果应该是一波行情里面六七成的股票都能表现出超越大势的走势，然后再一波大势调整，能回避掉7成，这样才能使得总资金稳步上扬。具体的票，请关注实盘，后面一定会越做越好，等真正走上正轨，我也会选几个代表性的例子讲讲。

作者: yyq715 时间: 2019-6-11 23:45

去天存然发表于 2019-6-11 20:55
应该这么说，我的方法并不是在诸多参数里面择优测试或者什么的，而是炒股近十年以来，几乎把能想到的路全 ...

我也有我自己的所谓系统，同时也遇到了像您所说的问题，有向上100%的，也有向下80%的，那么我就在问自己了，这个系统到底有用吗？所以一直没有敢运用到实战中，但是我知道我摸到门了，但就是不知怎么把它打开，后来看了《海龟交易法则》后受益匪浅，个人体会：系统分二种，一种是跟随趋势（书上有详细介绍）的系统，另一种是无趋势（书上称之为反趋势，我认为称之为无趋势比较妥当）的系统，具体方法书中没有介绍，而我的80%就是亏在了无趋势之中，因为我的系统没有将无趋势和趋势分开（实际也蛮难分开，特别是在刚刚反转的时候），只是机械的进行操作，其实没有一种方法是灵丹妙药，能够通吃的。找到原因之后，在加入区分条件之后再加以验证，情况大有转变，所以今年初已经用到实战之中，效果不错的，只是时常会受到以前的操作习惯的干扰，影响战绩，以上个人经验不知道对您有没有用，因为仅从您发布的条件我做不出系统，还有就是月线--日线搭配难度大，我是周线--日线搭配，月线乃至年线只是参考，不在系统的条件中。

作者: 克隆莫大 时间: 2019-6-12 09:13

yyq715 发表于 2019-6-11 23:45
我也有我自己的所谓系统，同时也遇到了像您所说的问题，有向上100%的，也有向下80%的，那么我就在问自己 ...

715的系统应该和我的相近，都属于顺势轻仓系统，想和你探讨下回撤的问题。
假如入仓后，前面是震荡走势，那肯定亏损，就不说了，假如运气好，前面恰好是趋势系统，应该能赚钱。
我遇到的情况是：大体上账面上的最高点利润一个波浪下来后只能留下一半多一点，不知道715的情况如何？

作者: 去天存然 时间: 2019-6-12 09:46

yyq715 发表于 2019-6-11 23:45
我也有我自己的所谓系统，同时也遇到了像您所说的问题，有向上100%的，也有向下80%的，那么我就在问自己 ...

不错，我没怎么做过模拟，经验全都来自于实盘。看月线不看周线主要原因是寻找月线周期上的阻力支撑，时间跨度差不多可以看到10年，我个人认为在这个级别上，没有任何资金可以操纵走势，技术分析是比较有效的。

作者: yyq715 时间: 2019-6-12 14:42

克隆莫大发表于 2019-6-12 09:13
715的系统应该和我的相近，都属于顺势轻仓系统，想和你探讨下回撤的问题。
假如入仓后，前面是震荡走势， ...

克隆莫大先生您好，我的系统只是顺趋势的系统，但是不轻仓，轻仓赚不到钱，问题是我不知道下一波是有趋势还是没趋势，如果一味的等待，等到看明白了，行情已经过去了，不等直接做往往是遇到了一波无趋势的行情，那用这个系统去做肯定是要亏钱的，（在不知道原因的前提之下会对所使用的方法产生怀疑），其实放在我面前的问题很简单，一个有趋势操作的方法吗？接下来就是要判断下一波到底是有趋势还是无趋势，这个难了，在股市的运动中七成左右是无趋势的，那怎么来规避？按照这样的方法机械的去做，胜率只有三成，但这三成可能让我吃三年五年的，失败率有七成，但是亏的幅度不大，碰到行情有趋势有相当一部分靠的是运气，就比如今年年初（1月25日），用趋势去做肯定是赚钱的，到了4月26日趋势坏掉了（我个人的判断标准）就空仓等待，至少到现在是抛对的（这里要感谢论坛里的大卡先生一直在提醒我），那么下一波呢？我现在回补了5成的仓位，但是是违反纪律买进的，等行情的进一步发展，行情不好随时走人，如果趋势变好了就满仓买入（只要再买5成就满仓了）。
后来在起初的系统中做了一些修订，比如MACD在O轴上还是下，DIF的方向（朝上还是朝下）。尤其是DMI中的ADX对趋势的提示作用较其他指标更胜一筹。但是无论什么线，什么指标，它只能说明当下的状态，对下周的走势有一点点的预测作用，但是千万不能认为能替代、能预测而盲目地相信。

既然股市运行有七成是无趋势的，所以下一步准备试试做一个无趋势的系统。
说明：一种是有趋势，有趋势还分成向上的趋势和向下的趋势。另一种是无趋势。但是在向上弱趋势的时候，用趋势的方法去做股票，也有可能亏钱的，但亏不多。

至于您提到的：大体上账面上的最高点利润一个波浪下来后只能留下一半多一点，我个人的看法一可能是上涨这一段的势不强，二在趋势结束的初期就遇到了大跌，三或者您所使用的方法在参数上不够快，四该退出的时候没有退干净，还留有仓位。

您还提到的是：假如入仓后，前面是震荡走势，那肯定亏损，我的方法是看趋势和看止损位，只要有一个达到了，就出局。但是这个方法试下来效果不理想，往往是刚出局股价返身向上了，现在改成只要下跌趋势没有成立，还在无趋势范围内，不止损。这也跟上面所说的，想做一个无趋势的系统相吻合，现在只是有这么个模糊的概念。

作者: yyq715 时间: 2019-6-12 14:59

去天存然发表于 2019-6-12 09:46
不错，我没怎么做过模拟，经验全都来自于实盘。看月线不看周线主要原因是寻找月线周期上的阻力支撑，时间 ...

去天存然先生您好：
我的系统大改小改进行了无数次，为什么会去修改，因为它有毛病，怎么知道它有缺陷的，就是模拟去试，因为我知道我弄这么个系统，不可能一下子就能成功，所以不断的验证，大约用它验证了几百只股票（样本太小没有代表性）用过的数据少讲有1500万个，之后在朋友中间跟他们去验证，请他们出题，我的要求很简单，只要满有二年的模拟时间，股票不限，年份、月份不限。在同只股票，用同样的系统买卖点是不会变动的。

在时间周期上，可能您要比我年轻得多，有时间上的资本优势，能用月线来做，我非常羡慕，假如老天能借给我20年，我没有这个资本了，老了。

作者: 克隆莫大 时间: 2019-6-12 16:29

yyq715 发表于 2019-6-12 14:42
克隆莫大先生您好，我的系统只是顺趋势的系统，但是不轻仓，轻仓赚不到钱，问题是我不知道下一波是有趋势 ...

715先生好，难得你能说出这么多感受来，我也对应说说自己的心得，
顺势轻仓不是永远轻仓，而是单个个股轻仓，当大盘趋势来临时，满足条件的个股会越来越多，集中起来就变成重仓了。
利润在一个波浪后回撤一半的现象我觉得是正常的，因为我的系统在2019年1月才开始定型，然后碰到的就是大盘的这波行情，这波行情应该不算很难，但也不容易，主要的问题是延续的时间不够长、高度不够高，所以导致回撤严重。
715先生您提到的在大盘回撤过程中我的仓位退出不够坚决，的确是这样的，原因是我的风格本来就是拖泥带水，这个风格也成了我的系统的核心成分之一。
最后，祝715先生好运，也祝自己好运。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 19:04
细细看了你的实盘和贴子，很是惊讶，迷宫中的路有千万条，用真钱去验证每一种技术方法，一辈子都验证不完，十年来的实盘操作只需要半年用软件测试一遍就知道了，省时又省钱，很快就知道此路不通的。才会去寻找正确理念，青泽老师说交易如迷宫，理念就是让人高一层次看迷宫，才能找到出口

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 19:11
市面上写理念的书有很多是歪门邪道，陈老师的书就是一本传达正确理念的书。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 19:15

克隆莫大发表于 2019-6-12 16:29
715先生好，难得你能说出这么多感受来，我也对应说说自己的心得，
顺势轻仓不是永远轻仓，而是单个个股轻 ...

涨幅不够高，涨的时间不够长！

如果够高够长不就是牛市了吗？

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 19:23

去天存然发表于 2019-6-12 09:46
不错，我没怎么做过模拟，经验全都来自于实盘。看月线不看周线主要原因是寻找月线周期上的阻力支撑，时间 ...

没有基本面的支撑，做这么长的周期如同笑话。
你确定所有的路你都走过，而且还走不通？换种思路看问题吧！走走回头路试试，回到十年前去。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 20:02

yyq715 发表于 2019-6-12 14:59
去天存然先生您好：
我的系统大改小改进行了无数次，为什么会去修改，因为它有毛病，怎么知道它有缺陷的 ...

理念不精透，测试只能解决一个问题:终于知道了技术没有用。理念的问题解决了，技术就自然而然形成了，不需要测试。

作者: yyq715 时间: 2019-6-12 20:49

一杯清茶发表于 2019-6-12 19:15
涨幅不够高，涨的时间不够长！

如果够高够长不就是牛市了吗？

一杯清茶所言极是，所以要检验系统，才能知道所使用的系统能干什么事，能干到什么程度，这都要自己清楚，这跟使用一台设备要清楚这台设备的参数道理是一样的，说一件在做系统时遇到的有趣问题，来说明想当然是不行的，做系统可以用单一的条件和可以多个条件，我就将在单一条件中名列前茅的的二个条件合起来（比如一个是A，一个是B，然后合成一个AB组合），做成一个系统，想象当中强强联合就如如虎添翼，但结果大跌眼镜，连及格都到不了，当时百思不得其解，后来书中讲到，是因为相互干扰的原因所致。由此可见，检验的重要性。好比发明了一款武器，没有试射，直接拿到战场上去，会有多大的风险一样。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-12 21:20

yyq715 发表于 2019-6-12 20:49
一杯清茶所言极是，所以要检验系统，才能知道所使用的系统能干什么事，能干到什么程度，这都要自己清楚， ...

我刚来，不懂规矩噢。不过还是要说说你是在用科学的思路炒股票。

作者: yyq715 时间: 2019-6-12 21:27

一杯清茶发表于 2019-6-12 21:20
我刚来，不懂规矩噢。不过还是要说说你是在用科学的思路炒股票。

没啥规矩，但说无妨，欢迎拍砖。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-13 12:07

一杯清茶发表于 2019-6-12 19:04
细细看了你的实盘和贴子，很是惊讶，迷宫中的路有千万条，用真钱去验证每一种技术方法，一辈子都验证不完， ...

重来:
摸索阶段的初级阶段首先会被陷入到技术指标，糸统，招数，等等千千万万的方法或方法组合中去的，摸索阶段的高级阶段又会陷入各式各样的歪门邪道（错误理念）中去的。
测试是用科学的方法去熟悉市场，快速去验证办公室里想出来的绝招或书上看到的绝招，很快就会有结果此路不通，而脱离摸索阶段中的初级阶段，转而进入正确理念的探索中去。重来哥，你现在还处于需要测试的阶段吗？如果需要，可以自编程序，源代码不难懂。

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-13 12:14

一杯清茶发表于 2019-6-12 21:20
我刚来，不懂规矩噢。不过还是要说说你是在用科学的思路炒股票。

司机大哥:
你说的话听不懂噢，1+1难道会等于3吗？呵呵，看来炒股真能把人炒疯啊

作者: 司机 时间: 2019-6-13 13:57

一杯清茶发表于 2019-6-13 12:14
司机大哥:
你说的话听不懂噢，1+1难道会等于3吗？呵呵，看来炒股真能把人炒疯啊 ...

听不懂的话，也没啥呀，不过以后也不会懂了，懂的话，8岁以后就可以懂。不是解释的问题。

1+1=2是人为规定的！并不是自然界本来的面目，就好比人为规定平行线不能相交，能量守恒一样，它是在一个认知层面上，先行者对于无知者的画圈规范。

1+1到底等于几，这个谁也不知道，因为认知没有尽头，人类不断向前，这个数字会不断变化，甚而至于这种算法的基础都会被颠覆，好比爱因斯坦把能量的演变颠覆性的变道到了质量上！难道爱因斯坦的认知就是尽头吗，答案是否定的，

作者: 司机 时间: 2019-6-13 14:13

一杯清茶发表于 2019-6-13 12:14
司机大哥:
你说的话听不懂噢，1+1难道会等于3吗？呵呵，看来炒股真能把人炒疯啊 ...

你可以试着这么理解。

人类的科学技术和人类是共生的，随着人类的消亡，科学技术也消亡，也就是说，科学技术并不是世界的本来面目，人类消亡以后，世界该咋样还咋样。

好比直线，人类的认知把它定义之后，以此为基础产生了很多的技术，但是自然地本来面目可能是：直线本身就不存在，也从来就没有存在过。

因为股市是自然的一部分，所以炒股的属性非常符合尖端科学的研究路径，它的基本逻辑就是发现和假设。所以人为创造的指标和电脑程序的回测，都是形而上的东西，与之相悖

作者: Code 时间: 2019-6-13 16:17
一路走来经历了无数坎坷，终于明白一个道理，不管你用什么样的理论，技术，策略，不管你怎么样的努力，作为人面对不确定的未来，一切都显得那么苍白无力，也只能是“夹着尾巴做人，夹着尾巴炒股。”

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-13 18:39

司机发表于 2019-6-13 13:57
听不懂的话，也没啥呀，不过以后也不会懂了，懂的话，8岁以后就可以懂。不是解释的问题。

1+1=2是人为规 ...

嘿嘿，十进制中1+1=2，二进制中1+1=10，生活中大家默认了十进制方式交流，何必预设条件多此一举呢？抬杠哇！

，
大家对科学的默认定义是科学通过记算能有确定答案，而和股市直接相关的人类的感觉，情感，爱，等人类的情绪却无法计算。交流问题要用通用语言哇，不然就有用自己的文学功力优势在抬杠哦。

按你对科学的理解来交流也行，结果依然是科学的思路解不开股市的迷，比如牛顿很大的科学家了吧，他都失败了，你能超越牛顿吗？

作者: zlj755 时间: 2019-6-13 19:21
跑题了，我们在炒股吗？

作者: 司机 时间: 2019-6-13 22:18

一杯清茶发表于 2019-6-13 18:39
嘿嘿，十进制中1+1=2，二进制中1+1=10，生活中大家默认了十进制方式交流，何必预设条件多此一举呢？抬杠 ...

哈哈，好比，十进制是均线，二进制是MACD 。他们没有不同，我的意思是说，到底1+1是个啥，是个啥很重要，结论怎么表达好不重要！怎么表达和是个啥是完全不同的概念！十进制和二进制没有区别是一个东西，

因为我们炒股和牛顿研究苹果，是要用到相同的科学思考方法，所以在自己的股票领域，必须超越牛顿，才能有一些成果，因为牛顿没炒过股票！
科学解开了一个又一个谜题，股市也是一样，但前进中往复的过程又会不断否定，科学如此，被科学涵盖的股票领域也一样，前无止境，何来失败一说？

说白了，炒股就是发现那些真正的因果关系，远离那些形而上的“原因”和无厘头规则。二者之间，可以看做中医理论和现代西医的区别，

我虽然学识浅，喜欢瞎说，可是说的确实是通用汉语，你觉得我不说人话，我马上闭嘴，O了

作者: 一杯清茶 时间: 2019-6-13 22:59

司机发表于 2019-6-13 22:18
哈哈，好比，十进制是均线，二进制是MACD 。他们没有不同，我的意思是说，到底1+1是个啥，是个啥很重要， ...

司机大哥，明白你的意思了。你的意思是这个世界的一切问题都是科学的问题，只是目前的科学解决不了这个世界的所有问题，对吧？这样想也有道理。

作者: 司机 时间: 2019-6-13 23:38

一杯清茶发表于 2019-6-13 22:59
司机大哥，明白你的意思了。你的意思是这个世界的一切问题都是科学的问题，只是目前的科学解决不了这个世 ...

呵呵你愿意交流，我也多说两句。

咱分辨一个最简单的现象：有些股友们经常会说，股市是不确定的，两个相同的盘口后续会走出相反的行情！！！！！！--------这是科学的思路吗，沿着这个思路的努力会发现真相吗！在我看来，这样的思路从一开始就承认了失败，还在这里瞎耽误啥！不如去学中医，反正中医金标准不是结果，而是黄帝内经。

我觉得炒股的下功夫时，最抄近路的小技巧，就是研究那些看似相同而后续天上地下的行情，比较个来去，在自己的眼里，它们从看似形同到完全不同，的过程，就是学习炒股的过程。

有人可能认为我说的这个噱头微不足道，但是绝大部分的股友，进入股市那一刻起，就是因为这个思考方式的原因，而注定失败。这就是有没有科学观的问题

作者: Code 时间: 2019-6-14 12:01

司机发表于 2019-6-13 23:38
呵呵你愿意交流，我也多说两句。

咱分辨一个最简单的现象：有些股友们经常会说，股市是不确定的，两个 ...

司机坛友，能把你的科学思路举例说明吗，如果可以将不胜感谢，我有个团队，说能做安卓鸿蒙那是瞎说，做个炒股软件还是没问题的。

作者: tjqhappy163 时间: 2019-6-26 22:38
你好，老师。你的交易看来，挺收益的。自己还不知道操作系统如何写。还想多请教

作者: tjqhappy163 时间: 2019-6-26 22:45
请问，老师，这个系统，是你经过多少年摸索，实战，积累，才总结出的宝贵经验呢？
我是亏多了，感觉就是没有一个指导性的规则做操作，老是亏损。
很感谢你的分享。

作者: 去天存然 时间: 2019-6-27 09:07

tjqhappy163 发表于 2019-6-26 22:45
请问，老师，这个系统，是你经过多少年摸索，实战，积累，才总结出的宝贵经验呢？
我是亏多了，感觉就是没 ...

老师不敢当，交易股票近10年了，期货近8年。业余的炒手，按照陈老师200或者250日均线来搞，做做中长线就好，因为我职业炒手，对自己要求比较高，所以做的周期会相对短一点，但是即便如此，一个股票持有几个月也是常事。
根据我的经验，给点建议吧，一不要指望炒股带来财富，定义在小玩玩就好；二不要看到短期暴涨而买入，那经常是诱惑你进入的陷阱，最好买入徘徊在历史高点附近，均线多头排列，走势温和没有出现暴涨暴跌的股票，这样的类型比较安全，即便是短线，这种股票也比历史“低位”的好得多。

作者: chihuyu 时间: 2019-6-27 10:26
Looking out of the window, I see losers everywhere.

欢迎光临炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/)