炒股的智慧网

标题: 我的股票交易系统（2018年8月修订） [打印本页]

作者: 去天存然 时间: 2018-7-13 15:14
标题: 我的股票交易系统（2018年8月修订）
参考指标：
均线ma60为主，均线ma20与ma250为辅助。（这里添加了ma20）
以下若只说均线则默认为日k线。

大势的判断方法：
以活跃股指数880837为主要参照，50etf，上证指数，中小板指数，创业板指数，b股

指数为辅助。

大势划分为4个类型：
1上涨：ma60 ma20向上则为上涨。
2回调：ma60向上，ma20向下，则为回调。
3下跌：ma60向下，ma20向下则为下跌。
4反弹：ma60向下，ma20向上，则为反弹。
（日线趋势一目了然）

选股策略：
以月线k线结构为根基，选取股价活跃在月线ma60附近不远的，且在月线图上有明显

放量行为的活跃股。

买股持股策略：
参考日线以及60分钟k线图。
大势上涨少买，大势回调多买，持股相对长一些。
大势下跌原则上不买，反弹则轻微参与短线及时获利卖出。
涨势转跌势最后卖出点在ma60拐头向下，如果处理反弹走势则在股价向上反弹卖出。

选时策略：
具体个股一般选取ma60附近横盘缩量或者回调缩量作为比较常用的入场点，如果有

3根均线粘合则更好。
一般不在各种指数上涨股票普涨的时候买入。

仓位控制：
买入最小仓位一般为总资金1%到2%，根据盘面强度逐级递增，一个股票最多占5%。

补充：
理想中的情况应该是这样的：选股买入的股票很少，甚至极少，然后一看大盘，果然是下跌或者将要下跌
等于我的系统跟大盘比较一致如果说把大盘分开，先看大盘强度，再决定买几个，买多少仓位，这样就不太好

作者: 天地七杀 时间: 2018-7-13 15:25
提个意见吧，这个系统如果随便写的就算了，希望还有其他系统，如果真用的话，太粗糙，熊市和震荡市，要么不做，做均线5日线绝对是不可忽视的指标，真正买卖用的是5分钟线，半小时线，甚至分钟线，辅以一种习惯的技术指标，我认为做短线好的，没有不看这几个指标的，只是说不说罢了

作者: 割草机 时间: 2018-7-13 20:24
无术无道，市场本身就在不断变化，从来就没有能够稳定盈利的固定系统

作者: fdyan 时间: 2018-7-15 10:58
   天然，之前5月-6月见看过你“海联讯”的操作，9块多的本，最高到了11块，在10.80这里冲击了几次都上窜回落，后来我记得你是9块多一点出的。这只股票这段时间我自己是10块多的成本，所以看到你也有而且成本很有优势，因此就多关注了些。
   在你这只股票的操作中有几个问题想了解下：
   1、这只股票你进场时设定的操作周期是什么？
   2、你的止盈目标是什么？
   3、你的止损目标是什么？
坦率地说，我没看懂，所以有此几问。在5-7月这段我觉得你对海联讯的操作不理想，当然，我没有追溯前面是否有这只股票的前期操作，所以说的不对或者没看清楚的地方你谅解。

作者: 大哞哞 时间: 2018-7-15 22:44
会反思是好的，但还是没找对方向。
纠结于细枝末节没用，因为这不是根本。
还有一个：策略越简单越好，你弄成这样主观判断的东西太多，到时你又懵了

作者: 去天存然 时间: 2018-7-16 08:41

fdyan 发表于 2018-7-15 10:58
天然，之前5月-6月见看过你“海联讯”的操作，9块多的本，最高到了11块，在10.80这里冲击了几次都上窜 ...

虽然我操作的股票数量比较多，海联讯给我印象还是比较深刻。但是还是必须承认，不光是这一只，我几乎所有的股票操作的失败都归因于熊市买股。熊市所有的股票都下跌（当然不绝对，《回忆录》有详述），买入任何一支股票指望按照自己希望的交易周期来赚钱，都是不现实的。当下我已经理顺股票跟大盘的关系，但是手里还有不少过去错买的仓位需要处理，具体的操作可以关注现下新买入的股票情况。

作者: 天地七杀 时间: 2018-7-16 12:15
把股票控制在5只以内，用心做，踩上一颗雷才2%，雷暴了才20%

作者: 零零刘 时间: 2018-7-16 14:33
看不懂……

作者: 2017的春天 时间: 2018-7-18 00:17
说句实在话，楼主的系统我指定看不懂，就算是我看懂了，也就局限于我自己，也非楼主本意。因为，论炒股时间我没有楼主时间长，论炒股功夫我没有楼主功夫深，论道行楼主就是一个老妖精，我只不过就是一个小妖精，他可以随时吃了我，而我对他一点招都没有，好在我有自知之明，有惊无险。

作者: easymuler 时间: 2018-7-25 11:18
纯技术？k线上上下下最刺激肾上腺素，然投资的本质难道不是企业的经营发展吗？老师说基本面选股，可大部分人还在纠结k线，方向错了成功的概率不大、还很辛苦

作者: MattYoung 时间: 2018-7-31 20:59
这个系统很牛逼，我打心里认可，楼主是职业交易员，能到这个层次确实不简单。看评论，很多人都不认可，我就明白为啥股市是1赚2平7亏了。不多说了，说了也没有用。

作者: 去天存然 时间: 2018-8-15 11:37
今日把短期参考周期从15分钟改为30分钟。

作者: 去天存然 时间: 2018-8-30 15:10
今日大幅修改交易系统，最大的变化是添加均线ma20，作为短期波动的方向参考。

作者: dropofsea 时间: 2018-8-30 16:29
确实，季线年线都是生命线，有效破季线预示变天的概率很大了。

作者: 活着是一种修行 时间: 2018-8-30 20:12
陈老师也不说句话？任由楼主一直转下去？
技术的东西非常简单，才有实用性。试图如果。。。。就。。。。。以机械的思维应对变化的市场，永远都没有尽头。交易是科学和艺术的结合。科学部份是招数，是为了介定自己的能力圈，是定量的部份，是规则，是有统计优势的。这部份可以用技术介定，比如趋势交易者用均线。也可以结合基本面的硬数据共同介定。
艺术的部份是博弈，是战争，是感觉。感觉总是有源头的，成交量，价格，市场情绪，公开信息，这些东西综合起来就会得出该买该卖的感觉，需要经验。同样的图型和成交量走出不同的结果为什么？重要的关联信息不同。信息可以是消息的，政策的，基本面的，资金面的，真真假假，虚虚实实。刚开始可以介定自己的能力圈，兴趣圈，比如专注几支白马股，或者专做消息题材股，又或者专做成长股。如果广撒网，持股一大堆连名字都不知道打的是什么战？仅靠技术的胜率优势，抵消掉手续费等于白忙活。
方法定不下来，心态，资金管理都是浮云。

作者: fdyan 时间: 2018-8-30 20:46
之前我提到过，去年以来，几位专栏炒手的实盘给我最大的鼓舞来自于坚持，时至今日，大路不出意外掉坑里了，能否坚持或者坚持让我看到往前在艰难前行我不知道。天然依然让我看到坚持并努力前行的力量，这种力量依旧在鼓舞我。

作者: 活着是一种修行 时间: 2018-8-31 10:31
揣着巨资在技术里找根本不存在的高胜算和艺术感觉，无论如何组合优化，规则复杂，最多是阶段性占优，不具备长期稳定性，结果都是不停送钱。
纯技术派方法力求简洁，优势虽不大。如果将资产多样配罝，做理财，打新股等，一小部份投入市场，每年实现正收益很容易，不失为退而求其次的选择，本论坛有几位专职炒手就是这样做的。
技术以外的信息并非洪水猛兽，得看怎么用。谁能例举出历史上出现过的纯技术派大师，有吗？一个都没有。写书的大师倒是有很多，如，江恩之流。
道氏的三大假设不是数学中的定理公理，市场中没有定理公理，法无定法就是理。第一大假设，市场包融消化一切信息，这句话不存在对错，但是，同样是有局限性和漏洞的。相同的时间极相似的两幅图，它们都包融消化了各自的信息，走出的结果却一个天一个地，由此可见起决定性作用的是信息本身，陷入技术迷宫的人却去修改技术上的细枝末节。
生活中拿炒房为例（与炒股最相似），我敢说没有一个散户会仅看房价走势图就下单给中介，然后支付宝付款成交。虽不需要博学的经济学知识，分析一大堆信息资料。但总得看看楼盘，地域，户型，比较下周边房价吧。在顺势中，如果有一条信息说将来地铁站将要路经此楼盘，这是否可以加以利用呢？

作者: 2017的春天 时间: 2018-8-31 11:06
庖丁解牛，无他，唯手熟尔。

作者: xulung0708 时间: 2018-8-31 15:06
其实还是书读得不够多，破产得不够，感悟得不够。本应几百几百股试市场保持感觉，却明知是逆势还重仓，根本停不下来。原因想必是已亏了这么多你叫我停手？我停了手如何交代？
其实停了手，做一点，很小一点做等个几年，在市场中等待大机会。还是可以的。说白了市场就是没有机会，市场的本质是大涨之后是大跌，大跌之后是横盘。还有好长时间横盘震荡。你急什么，A股说白了只能做牛市大规模运动才能赚到大钱。如果这两年不做的反而是赚到了大钱。这是一个大是大非的问题。陈老师在书里已说得很明白，如200天线上等，没有满足上升条件强行入市是不符合行规的。只是陈老师在书里没有重要的事情说三遍。叫你逆势不要做，暂停交易。没有单独写一章节告诉你，整体下跌趋势时，是休息停止交易，看书学习，旅游的时间，或是对于已大成的人回归到薪水不错的工作中的时候。横盘时低吸高抛不痛不痒做一点。难道只想学书中说的有人抢反弹的方法？陈老师对套牢，割肉拍案叫绝。因为他现在不会套牢。没有大规模趋势时持币入市很浅。

作者: fdyan 时间: 2018-9-1 10:39
看了很多朋友的讨论，我2005年到现在经历了两个牛熊，说说我的认识成长经历。
1、2010年我空仓，直到2014年5月份，我知道牛市来了，然后进场，一直到2015年底，我只赚了100%，因为从2014年5月份进场到2015年春节，我都在频繁的忙着换股啥钱也没赚到，为什么？因为当时我知道牛市来了，所以我想赚个大的，我以为我技术可以了，想利润最大化，于是频繁操作，结果一直没赚上。这让我知道两个事，一个是我有能力判断牛市来是什么样的，一个是牛市最好的操作就是买入业绩好、形态走出来的股票不要动。
2、2016年初，我知道熊市来了，这次我没有空仓，我拿了5万块（大概4.5万，凑个整按5万算），为什么？我要在熊市里彻底去感受熊市（空仓我觉得已经是远离市场了），我想征服熊市，在熊市中磨练技术能力。我总结下，这5万块，2016年我用坚持止损频繁进出的办法全年赔了4000多，2017年我想调整下，于是执行了两个不同的策略，把股市全部资金买了两只股票，一只是买上升趋势的股票，一只是买重组（央企改革）题材的股票，目标长线持有，不到目标不走，结果整年下来，上升趋势的这支股票在我买入后就反转了，我还坚定认为大趋势没变，这支赔了58%，另外那支重组股，我35的成本，6块钱割肉，目前已经累计三年亏损+官司缠身，暂停上市了。2017年的操作给我的认识是，即使是央企，也不是身配免死金牌。或许那只央企1-2年后被国家拯救重新复市，然后再天天涨停，涨个两年，翻个20倍，如果让我在不知明天的情况下用5-7年时间去赌20倍，我不会做，因为我会在恐惧中精神彻底垮掉。所以我不再傻傻的认为，看中一支只要拿着，等个几年就有大收获，这里最大的敌人是日子是一天天走的，彷徨、恐惧、忧虑、自责天天都跟着你。我曾经幻想要是能够一觉睡个一年就好了，幻想了很多次，现实就是现实，恐惧和彷徨这些朋友天天跟着我。我怕了。之前我以为我能够做到不达目标即使坚守3-5年也能屹立不动，然而现在我知道自己是《炒股》的，我没有能力做到。
3、以上是我第二轮的牛熊，第一轮牛熊时候，牛市赚了10倍，熊市我空仓过了。有朋友说熊市就应该空仓，这话没错。这第二轮熊市之所以我不空仓，如上原因，但是这轮熊市我给自己一个安全阀，我拿了5万去操练。操练到目前为止，以牛熊轮回的时间长度结合付出与回报的收益效率来看，在熊市投入超过5万块都是不理智的行为，我认为，在牛市操作，你可以收获金钱，在熊市的操作则必须要收获到对市场的敬畏，否则熊市的操作就是彻底失败的，即使一轮熊市是赚到钱的，没有收获敬畏，前方等待的都极大可能是死亡。
最后，我现在依然在思考，熊市要不要空仓的问题，其实这本身根本不是一个问题，因为他太显而易见，然而对于职业的炒手来说，空仓等3-5年，日子要一天一天的过，这近2000天无所事事毫无乐趣，怎么过呢？
有朋友说可以旅游啊，问题是你天天去旅游试试看你能坚持多久。任何一件事，用一天跟着一天来做，你看你你能坚持多久。美食好哇，人之初，食也性也两欲，离这两欲天天能够满足的从历史来看就是皇帝了，然而历史也告诉我们，皇帝一纵欲，就早死。

作者: 去天存然 时间: 2018-9-1 20:05

fdyan 发表于 2018-9-1 10:39
看了很多朋友的讨论，我2005年到现在经历了两个牛熊，说说我的认识成长经历。
1、2010年我空仓，直到2 ...

简答说一下我的看法。如果炒股是一门纯粹的技术，那么理论不应该存在搞了10年还在门外徘徊的人，但是横纵看市场，这样的人比比皆是，原因何在？我认为，是没有解决最根本的市场矛盾。就是到底是应该低买高卖，还是高买更高卖（如果有做空机制则为低卖更低买）。
记得好几年以前，我爹（业余20多年的老股民）就跟我说过，他发现当市场（不管是指数还是个股）均线处在多头排列的时候，则几乎为必赚钱的时候。但是就几乎在上个月，他又跟我说，我感觉市场已经到底了，想买点股票——我想绝大部分的失败无外乎此吧，又想顺势，又不愿意放弃从小从商品里培养出来的认知（商品不可能长久偏离价值，而买到超级便宜货的感觉实在是太爽了）。
那么问题就来了，市场的发散（顺势交易）跟市场的收敛（逆势交易即价值投资）是完完全全根根本本的两个思路，两个方向，如果这两个思想在自己的脑子里面打架，那么下单就一定会出问题，甭管以前成绩如何，矛盾不解决，则一定会出事。（这里暂且不考虑因为交易技术不熟产生的各种各样莫名其妙的失败，专门就经验丰富的老股民而言）
所以呢，结论是需要制定自己的主要策略。如果自己的主导是顺势交易，则熊市抄底不是不行，而是要以投入的钱砸水漂都没事的这么部分仓位来参与。如果自己是价值投资者（当然排除大部分嘴炮），则显然应该分批分散买入被熊市乱砍误伤的价值股票，熊市即建仓的好机会，一直买入，等待牛市来临。
ps，最后顺便在这里总结一下最近我2期的交易吧，不专门开帖子谈了。我是顺势交易者，我比较讨厌短线的不确定性。希望的是按照利弗莫尔书里大概预估的牛熊周期来进行交易（即单一轮上或者下，大约时间是2到3个月），但很不幸的是，自己交易技术不纯熟，在前文表达的矛盾里面有些关系还没有彻底理顺，所以一直在交易，而正好碰上了最近2年多的活跃股指数绝对熊市（从15年最高600多点跌到今年8月底的23点），一直失败也就是顺理成章。但是我没有放弃顺势交易，我不断精修自己的交易系统，以期对趋势的定义跟识别更加明确，另外基本上把熊市可以抄底这个思想彻底屏除，则有希望在活跃股指真正站起来的时候，取得良好收益。随着系统修缮，最近一段时间受伤程度有所减小，但是因为前面遗留不少没有处理好的股票，下面一步还是先把他们给处理了，然后等待风气，旧貌换新颜。我的目标是，把交易系统做成一个稳定的容易执行的规则，心里没有矛盾，做10万跟做1000万理论上不存在区别，真正为以后铺路，实现资金的稳定增长。而不是像有些号称全职投资者的拿出一部分钱炒股，另一部分投资别的品种买房啊什么的。这辈子到目前为止，我也就懂股票了（商品目前也碰到一些困难，以后当然还会关注外汇，但是总之还是以看图为主的技术类型交易），我相信专注一样事情，不抛弃，不放弃，不转移，老天终究会有善待。

作者: fdyan 时间: 2018-9-1 21:57

去天存然发表于 2018-9-1 20:05
简答说一下我的看法。如果炒股是一门纯粹的技术，那么理论不应该存在搞了10年还在门外徘徊的人，但是横纵 ...

天然说的没错，问题是熊市让我们知道，即便是中期趋势都会很快发生变化，如果你发现不了他变了，或者无法及时应对，就只能被套+割肉，然而一段时间复盘时你发现好像每次割完不久他又涨回来了，于是你决定准备硬挺了，一段时间后，你却发现自己已经被深套了。没错，同样的股票，同样好的基本面，同样好的现金流和低的负债水平，为什么有的股票中期趋势看上去已经反转了，但是他能够似乎触底后强势拉回来，同样另外一批触底后，还在往下走。这里面就面对一个现实的技术问题，你不能赌谁会涨回来，你只能设定割肉的里程碑，到了你就必须割。
所以，顺势这个大前提不能动，抄底这种事儿不是散户干的。然而目前看来，在现在的熊市里，趋势并不是形成后就必须开弓没有回头箭，只有涨这一条路，或许这就是市场在变化。

欢迎光临炒股的智慧网 (http://cgdzh.com/)