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标题: （转帖）网格交易 [打印本页]

作者: elep_elep 时间: 2017-2-9 08:53
标题: （转帖）网格交易
网格交易

需要相对较多的资金，原则上在任何点位进入都可以，但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低，以操作1只股票为例，第一次可以投入一半的资金，然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是，画好5%的固定网格，把股票数分为10份，每上涨5%卖出1份股票，每下跌5%买入1份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%，资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。总体看，如果1个月有10次对冲，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，年收益在25%以上。保守说，即使股价波动很小，每个月对冲2次，结果也不比银行差。从目前中国市场看，没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好，不愁没有波动，手续费还少。
　　　　上述策略还可以优化。比如，可以同时采用大网格（例如10%）和小网格，还可以把网格划分得更细，例如2.5%甚至1.25%，但对冲差价不应少于5%。总之，以捕捉到更多的波动为佳。这样一来，只要股价在设定范围内波动，就不断有差价可赚。至于投入建设网格的钱，我们可以不去管股票的浮动盈亏，相当于我们投资建设一个提款机，似乎没有拆了的必要。
　　　　
　　　　选股以波动大的大盘股和指数基金为上，这样的系统风险较小，例如中国人寿和平安，目前股价不过腰斩而已，决不会出现从100跌到10的情况。如果出现股价单边上涨几倍的情况，年收益已经在短短时间内达到，轻易不要再追。资金多时可以同时操作几只股票，这样资金的利用率更高，但风险是同时下跌很多时没钱买入。

上涨	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	总获利	获利比例
100000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13500	14000	14500	15000	27500	28%

下跌	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.55	0.5	总股数	价值	亏损比例
100000	10526	11111	11765	12500	13333	14286	15385	16667	18182	20000	243754	121877	-39%

对冲	1.05	单次	本金	10次/月	获利	年收益
100000	10500	0.002	200000	0.24	48000	24%

去年一直在定投指数基金，前几天发现一个比单纯定投稍微好点的方法，分享给各位股友。

作者: 天地七杀 时间: 2017-2-9 10:00
定投是投资，炒股是爱好，二象兄好，好长时间不见

作者: 全球 时间: 2017-2-9 12:45
这是一种比较适合震荡市的方法，算不上好方法。两种情况下很痛苦:巨额浮亏和满仓踏空。

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