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标题: 中国股市大盘翻转指标研究 [打印本页]

作者: 汪荣 时间: 2016-9-20 18:56
标题: 中国股市大盘翻转指标研究
刚开始复盘的时候使用的是kd，均线，后来发现这些有时候有用，有时候没用，根本不可能靠这个方法来研判大环境，后来我思考是否有更有效果的指标，对于博弈的市场，收盘价意味着专业玩家，开盘价大部分意味着业余者，当然有重大消息的开盘价是属于职业玩家，不过我相信那是少数，于是我思考的方向是短期的专业玩家的趋向会超过更长时间周期的业余玩家，于是尝试着用：5天的收盘价均价——15天的开盘价均价，这个值只有短期的职业玩家趋向超过业余玩家才可能有行情，这个指标的使用规则是当价格下跌，这个指标没有下跌或者翻转的时候就要注意，预测顶部也一样，反过来就是，经过测试指标的成功率不是很高，对于标准的行情这类是能发出指示，对于暴跌的行情这类指标是没有半点作用。于是我试着寻找更合理的方法，关注价格我确实没有找到能够更合理的理论，我开始思考市场的动力是否真的在市场内?后来我在“中国结算”网站上找到大股东减持数量，这个好像一个指明灯，我预感等到他有用，大股东都是有钱人，这类人至少有一般是业内人，会犯错误但是至少比我们犯错误少于是我就最终这个数字从08年开始，没错就是从这里开始之前的报表里面没有这类数据，所以无从验证，当时还是2014年对于历史数据不足我不敢用这个技术指标来交易，但后来我意识到我犯错了，我犯错后失去理智，在行情涨了好大一段才进场，结果我亏了，以至于我对这个指标深信不疑，2008年6 11年6 1.6 11 3.8
7 2.9 1月7日 1.74 12 12
8 0.94 8 1.76 15年1 9.2
9 1.47 9 2.18 2 4
10 1.42 1月10日 1.49 3 11
11 2.5 11 1.94 4 18
8.12 3 12 1.4 5 17
09年1 3 12年1 0.5 6 14
2 4.5 2 1.34 7 0.23
3 5 3 4.6 8 0.2
4 4 4 0.94 9 0.1
5 4.8 5 2.1 10 0.35
6 6.5 6 1 11 0.42
7 7.2 7 1.4 12 1.2
8 4.5 8 0.6 16年1 0.2
9 6 9 1 2 0.24
10 4.5 10 1.21 3 1.1
11 9 11 2 4 0.39
12 7 12 2.7 5 0.5
10年1 3.7 2013年1 3.82 6 1.6
2 2.7 2 1.6 7 3.8
3 3.5 3 1.6 8
4 3.4 4 0.65 9
5 1.1 5 2 10
6 1.3 6 0.05 11
7 1.7 7 1.15 12
8 2 8 0.87
9 4 9 3
10 3.6 10 1
11 5.5 11 1.9
12 4.6 12 2.4
11年1 1.9 14年1 2.2
2 1.6 4 1.35
3 4 3 2
4 2.9 4 1.7
5 1.9 5 3.6
6 1.5
7 2.8
8 3.7
9 2.4
10 2.7
我仔细阅读上面的数据（中国结算数据公布当月数据时间是在往后推一个月的五号左右，比如5月的数据在7月五号左右公布），试图从里面找出规律，果然找到了，结论是：当数字低于1.47的时候，大盘翻转的概率很大，只有12年的时候这个指标像发疯一样疯狂指示，但是大盘却不反应，这个问题值得深思，我有一个大胆的猜测，这个形态是否意味着未来有一轮大牛市，不过这个仅仅是猜测还需要股市来验证，后来15年九月的时候，这个指标发出来了，不过这个位置是由于半年内禁止大股东卖空，导致这个指标低于这个数值，但是股市很给面子，配合指标（我就是在涨了很多位置失去理智，以为可以弥补我的损失结果我错了，损失惨重），，如果说有一个卖出指标最合适的就是在15年7月加上半年，因为政策失效，大部分人都恐惧大股东在政策失效后大量抛售，也就是那一轮没有道理的暴跌，之后在3月去看1月公布的数据0.2，这个完全符合指标就算不能买入个股也可以配置基金，但是当时我也犹豫，后来股市证明了我错过了我的指标，总结起来看，这个指标成功的指示08年底部，10年7月底部，11年12月底部，当然还有12年疯狂的指示4次，还有13年指示后大盘暴跌，具体原因我也不晓得，希望有朋友能更好的解释这种情况，找出错误的原因，不过我定力的规矩是一旦指标连续指示2次错误就停止用指标，这个指标还能帮我们警示风险，15年1月的时候市场达到了历史最高峰值，这是否是最合理的卖出指标，不过后面的股价还在上扬，并且gdp没有跟上股价，也印证了指标的作用，思想就是在大盘走弱的时候放空，果然股市的走势完全符合这个逻辑，不过到现在我都还没有找出来这个指标在12年连续发出错误的原因，当然试用威廉离散系数和股价背离可以过滤掉一部分的错误信息，不过总体来说还是有问题。希望高手继续补充完善这个体系。有不合理的地方还请斧正。

作者: 汪荣 时间: 2016-9-20 22:32
经过验证，大股东减持指标用来买基金，最不适合在创业板走强，主板走弱的时候，思想是熊市来临或者羊市来临垃圾股满天飞，所以尽量避免这种行情使用指标（因为基金不太可能规模太小，大部分都配置有大盘蓝筹股，所以利用强弱市来过滤是很明智的，虽然15年2月初期左右就发出卖出信号，损失掉后面一大部分利润，同时也应该看到强弱指标过滤掉13年的大跌和11、12年的卖出，严格按照系统指示没有错），同时用威廉离散系数背离过滤大盘机会增加成功率，经过以上过滤这是一套很不错的交易系统，避免了选股的劳累，同时复盘从10年开始到16年9月20号，如果使用复利投资，收益率高达将近5倍，算是很不错的交易系统，算上个人技术因素和基金手续费3倍也能够拿到吧，综合起来年华收益率42，当然最大的两端利润出现在10年和14年15年，最小的利润出现在11年12年，16年，不过总算还有利润，虽然不是交易圣杯，但是值得交易。13年的那个系统性的暴跌可以用创业板指数和主板的背离来解释，所以轻松的过滤掉，15年的卖出点位用大股东减持政策的失效时间来过滤掉掉，

作者: 全球 时间: 2016-9-21 08:29
需要在实践中不断验证。一是要验证系统；二是要验证自己，系统正确并不表明你能做得到。

作者: 汪荣 时间: 2016-9-21 08:50
嗯，图形的右侧确实让人头疼，所以我才偏爱设计一套机械交易系统。同时关注市场动态控制风险

作者: 汪荣 时间: 2016-9-21 22:48
这套指标还有一个问题被忽略了，中国结算网只统计了创业板、深、沪三板总共加起来的减持数量，但是没有准确到到底是那个市场占比多少，就比如12年的6月份最想不通的那次指标和上证指数背离，但是回过头来看，创业板走势却很强，有很大的可能性这个指标变动和创业板具有莫大的相关性似乎在12年6月左右发出的指标用来建立创业板板块的基金更合理。事实上后面的行情创业板确实也出现了一轮大行情。

作者: 汪荣 时间: 2017-10-2 10:02
而更糟糕的是中国结算网站不公布这个指标了，研究告一段落

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