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标题: 期货的炼狱过程，事实上就是三大交易核心问题的解决过程(转贴) [打印本页]

作者: 晚风 时间: 2016-2-22 07:30
标题: 期货的炼狱过程，事实上就是三大交易核心问题的解决过程(转贴)
对于新手来说，期货的学习过程之所以难就在难在毫无头绪，没有一个方向可以使劲。根据我的经验，谈谈这个问题。

第一个阶段：亏损的自我控制。

期货是保证金交易，风险被无数倍放大的，所以良好的止损能力决定着你生存与否。

初涉期货的人，即使有很长的股票交易经验，他基本上也没有严格的止损策略，他甚至对止损体系不屑一顾，半信半疑。

在他最初的交易过程中，他的大部分盈利都靠扛出来的，他随机乱做还能偶尔赚点，当他严格止损的时候，反而怎么做怎么错，所以他不会相信止损策略。

只有面对无数次大亏，在血淋淋的事实面前，他才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略，于是他开始建立自己的止损体系，但是，我的朋友，构建止损体系和执行是俩码事，所以接下来他会在痛苦中徘徊。。。。。每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损。。。。。。他会认为只要严格止损就可以成功了。

止损执行能力的培养是一个反人性的过程，当你有了严格的止损执行能力后，你会明白，止损不是简简单单的地设一个价位，然后到了砍掉那么简单，这个问题以后再讨论。
这个过程大概要半年到一年。

第二个阶段：一致性交易策略的构建。

当你有了严格的止损策略并能100%执行到位，这个时候你才开始真正进入交易技术的学习和探索。

在这个时候，你会完全明白一句话：交易是概率的艺术。

我们无法预知行情的走势，即使顶级高手他对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少，你要做的就是根据过去的经验，设定出在X情况下，出现涨势行情的概率很高，在X情况下，出现跌势的概率很高。

记住，这只是一个概率问题，概率是大数原则，只有在你的交易次数足够多才有效，对于单次交易的对错各占50%。

基于大数概率的原则构建自己的下单过程，这个过程大约需要半年。

第三个阶段：处理盈利单子的能力。

现在你应该明白了，决定交易结果不是靠对行情的判断，而是“做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少”。

做错了你可以靠自己的止损体系来解决，做对了呢？那就是靠处理盈利单的能力，这个能力的培养需要很久。

这个过程大约需要一年到两年。

作者: 晚风 时间: 2016-2-22 07:43
所谓的处理盈利单子依赖于“做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少”——这句话许多人一定觉得空洞，但是却是任何系统构建的核心，明白了这句话，就是随机入场也可以获利的，我解释一下，任何行情都是一步一步走出来的（在象棋的博弈中都是你走一步我还一步，每一步的效果都是由对方的反应来确定。一旦对手对你的招式有所防范，那这步棋的效力就会大打折扣。市场也是如此。），根据行情各个阶段给出的信号（已经发生的相关之事实），合理的推断市场下一步行为，或者对市场的下一步动作作出适当的假设，采取相应的行动，构造自己的策略是个合乎逻辑的行为。
我们知道所有的盈亏都是在持仓后才会产生，和持仓之前是毫无关系的（你不入场既不会亏，当然也不会赚），所以重点就是持仓后的处理手法如何。从某种角度来说，入场的合理性取决于能否正确的离场，有人说一买就跌，不是买点有问题，是卖点的问题，“会进场的不如会出场的”，说的就是如何处理刚进场的单子。

作者: 寒号鸟 时间: 2016-2-22 10:12
学习高手，反思自己！别人说再多，还得自己去深刻理解，只有血的教训才能刻骨铭心！
高手的经验是否能缩短这个“熬”，个人觉得不行，破产的滋味只有自己体会，别人替代不了！
同样，学习也是靠自己，无人可以替代，前辈德行兼备，无私栽培，实乃后辈的榜样！
向前辈学习！三年也好，五年也罢，要熬~！

作者: 三利三弊 时间: 2016-2-22 14:33

作者: 杨宝盛 时间: 2016-2-22 14:39

对于这篇文章，我自己的意见如下：

亏损的自我控制 — 完全认同。

一致性交易策略的构建 —不是很认同。可能是因为我不是全职交易者的关系，我在期货里赚钱靠的不是概率，不是每次交易次数足够多才可以赚到钱。相反，我会尽量减少交易次数，只在自己比较有把握的时候才出手。我认为期货赚不赚钱，在于自己对市场的判断。当然，我常常都出错的，但，我赚钱，不是因为前几次出错，而是因为我预测对了。

处理盈利单子的能力 — 认同。“做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少”，这句话出自Soros。其实我认为这句话就是“截断亏损让利润奔跑”。“让利润奔跑”这句话对投资期货非常重要，因为做期货常常出错的，所以盈利一次的要能抵的上多次的止损。如果盈利太少，一定不能在期货里生存。

最后，我想说，写这篇文章的作者是否遗漏了做期货的另一个重要条件？那就是资金管理。期货开市跳空，盘中/休市后开市暴涨暴跌是常有的事。不是我们想止损就止的了的。难道作者没有遇到过这些突发情况？那恭喜他。如果做期货每次都满仓操作，我认为，即使做到以上3点，遇到一次以上的情况，可能就从此在期货里消失。最近发生的中国期货界传奇人物刘强，或许就是输在这个“资金管理”。

以上是我自己的一些观点，也不知道对吗？如果有说错，请多多包涵以及欢迎纠正。谢谢。

写这篇文章的作者好像漏了一件非常重要

作者: 股友江晶 时间: 2016-2-22 19:19

杨宝盛发表于 2016-2-22 02:39 PM
对于这篇文章，我自己的意见如下：

亏损的自我控制 — 完全认同。

一致性的交易策略对我来说，也同样重要，我自己理解的一致性交易，是说要一贯的坚持执行同一策略，比如说规则是每天的第一个突破开仓，就一直这么执行，不能改变。这样做的原因是，经验告诉我每天的第一个突破占据胜算，但承认未来无法预测，无法100%，今天运气不好，这么做亏了，明天这么做可能运气好赚了。运气不可能一直好，也不会一直坏，如果三心二意，连续运气坏赔了几次，就换个方法，结果错过了好运气的机会，我不期望永远好运，躲掉坏运，这样的想法反而总会有相反的结果，所以执行一致性的交易方法，虽无法百战百胜，至少可以抓住好运气的机会，至于这个一致性的方法，可以是第一次突破，也可以是第二次突破，可以是突破均线，趋势线，2b法则，升势底部，抄底，摇骰子。。。都有可能，根据自己的经验个性，喜欢的方法，重要的是坚持执行

作者: 同心2 时间: 2016-2-23 15:20
好帖子。文中的三道卡非常认同，宝盛说的资金管理也很是必要条件。
知道容易，难的是忍受无聊，忍受不能快速赚钱，忍受各种诱惑，严格执行。

作者: yinhai 时间: 2016-2-23 20:49
进股市的初衷都是想发大财发急财的，都是想寻找圣杯的，只有这个“理想”破灭后还能留在股市，才会有所成。

作者: 晚风 时间: 2016-2-24 11:20

362271733 发表于 2016-2-22 07:19 PM
一致性的交易策略对我来说，也同样重要，我自己理解的一致性交易，是说要一贯的坚持执行同一策略，比如说 ...

好久不见，老寨主可好？

作者: 晚风 时间: 2016-2-24 11:33

杨宝盛发表于 2016-2-22 02:39 PM
对于这篇文章，我自己的意见如下：

亏损的自我控制 — 完全认同。

宝盛兄，一致性的策略的构建本身是包含资金管理的。另外所谓的分析和判断，其实仍然属于猜测范围，因为并没有某个因素具备了，然后就股价一定要涨；所谓的有把握，只是说出现了许多你个人认为是有利的特征，通俗的说是模式交易，就象刮风，打雷出现了，但是并不一定下雨，你可以说刮风又打雷，可能要下雷陈雨，但是也可能过了阵子云开日出，万里晴空——就没下雨。而体系交易讲究的是客观，涨了，出现了客观信号才入场。当然如果你依据的是基本面或者说消息面，那就又是另一回事了。

作者: 试错游戏 时间: 2016-2-24 18:06
的确是好贴。“做错的时候亏了多少，做对的时候赚了多少”是个核心问题。需要问一问，你的系统支持亏小赚大吗？相对于止损，不理会短期波动，只挑赢面大的时候进场，选择关键点买入才是难的。而赢利后克制住变现冲动，坐等明确的出场信号，更是难上加难。

作者: 丛林中的菜鸟 时间: 2017-6-2 18:59
出场反映出一个人的市场哲学、操作理念、技术手段、等等所有的一切！
市场是动态的，相应的盈亏比例也是动态的，优化单子的能力决定输家还是赢家！
学习交易的过程就是紧紧围绕着出场这个概念展开的，这个属于技术范畴！
从小白到菜鸟的过程就是把关注点从入场逐渐转移到出场的过程，但只是菜鸟！
最重要的恐怕是心态控制，死在恐惧贪婪里可能是大多数人的归宿！
资金管理相对好理解，就是为了败而不倒嘛，根本不用费脑子！
菜鸟向晚风老师问好！换一个马甲换一个心态

作者: 晚风 时间: 2017-6-3 09:12

丛林中的菜鸟发表于 2017-6-2 18:59
出场反映出一个人的市场哲学、操作理念、技术手段、等等所有的一切！
市场是动态的，相应的盈亏比例也是动 ...

为什么说入场不重要，因为入场仅仅是提供一个介入的时机，入场更多的是体现一致性，通俗的说是赚该赚的，亏该亏的，在交易体系中所占的优势非常微薄，但是入场后，没有人能知道市场怎么走，也就是说价格的运动空间大小是没人知道的，没有空间保证的入场，这意味着，必然有许多单子是做过山车，或者是赚钱不出亏本出，因为你想捕捉大行情——趋势交易本身就是要捕捉大的行情。
所谓的处理出场的单子，这里面分几个问题，一是以头寸的低风险为首选——既然出现了价格回撤，敏感指标发出出场信号，那么趋势可能已经终结，此时出局能够在损失很小的情况下迅速脱身；代价是很可能这只是一个假摔，为了不错过目标行情，那么后面你不得不在更为不利的价格位置上重新建仓（小止损并重新入场的代价），并使交易频率大增。二是以头寸的抗震荡性为首选——只要损失还没有达到预定的标准（这里指入场被证明彻底错误）就一直持有下去，希望能够安然渡过震荡期，代价是最终一旦出局损失会比较大。没有什么正确和错误之分，只有你内心的平衡和妥协，合乎你的“心”。
心态的问题，取决于你对交易实质和逻辑的认知，搞清楚了，心态的问题也就自然解决了，心态从来不是你强迫能解决的，认识清楚了，自然也就不战而胜了。
当然资金管理就如你所说的，是解决败而不倒的问题的，只要活着，总有机会赚钱，死了就一了百了啦，什么都和你没有关系了。

作者: wxfiq 时间: 2017-6-13 15:56
好帖，看过来人帖子和评论，感觉就是不一样。

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