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标题: 学习做期货 [打印本页]

作者: huzz44 时间: 2015-3-11 15:06
标题: 学习做期货
重新开了一贴，专门记录期货实盘。
初始本金4W9。

20150311持仓明细.PNG (9.17 KB, 下载次数: 206)

20150311资金表.PNG (11.48 KB, 下载次数: 168)

作者: huzz44 时间: 2015-3-12 09:44
把股票账户资金转入期货账户，本金更新为6W7。

作者: huzz44 时间: 2015-3-12 15:04
今天持仓状况。

20150312持仓明细.PNG (9.47 KB, 下载次数: 168)

20150312资金表.PNG (11.42 KB, 下载次数: 148)

作者: 任逍遥 时间: 2015-3-12 15:06
我和您持仓方向相反。

作者: 随心 时间: 2015-3-12 21:47
股票做的好好的
为什么全部做期货呢
期货的要求更高吧？

作者: 去天存然 时间: 2015-3-13 08:48
小心啊。。。。。。。。。

作者: huzz44 时间: 2015-3-13 10:11
早上触发止损全部平仓。

一周操作继续简化交易系统：
我追求什么样的行情：顺势的情况下尽可能长的留在趋势中。
什么样的周期级别：周线级别。
每手仓位：5%-10%
付出什么代价：止损尽量保本，盈利回撤30%-40%止损。
怎么去处理单子：买对了继续加，买错了离场。

尽可能的简单容易操作就行。

20150313资金表.PNG (11.24 KB, 下载次数: 142)

20150313资金曲线.PNG (11.75 KB, 下载次数: 152)

作者: 7788ns 时间: 2015-3-13 10:18
类似期货的平台，我感觉就是平台做庄的对赌平台！！
是所谓的做市商机制，没有对冲的，最后盆满钵满的必定是平台，必然的！

作者: 7788ns 时间: 2015-3-13 10:19
珍爱生命，远离期货

作者: huzz44 时间: 2015-3-13 10:22

7788ns 发表于 2015-3-13 10:18 AM
类似期货的平台，我感觉就是平台做庄的对赌平台！！
是所谓的做市商机制，没有对冲的，最后盆满钵 ...

我觉得商品期货相对比较公平，部分品种的节奏也比较合我胃口，边学边做看看~~

作者: 三昧 时间: 2015-3-13 10:48
请问huzz44，你是怎么设置自动止损的？我问了广发，因为触发止损的是条件单，所以必须保证网络畅通同时软件打开并且设置好条件单的情况下才会触发，这样岂不是晚上都吊住了，必须打开电脑保证网络系统正常，感觉不是太好。

作者: huzz44 时间: 2015-3-13 10:53

三昧发表于 2015-3-13 10:48 AM
请问huzz44，你是怎么设置自动止损的？我问了广发，因为触发止损的是条件单，所以必须保证网络畅通同时软件 ...

是必须软件开着止损单才有用，不过好像有服务器止损单的软件，不过我没研究。
夜盘我也看的，一般看到11点半结束，所以开着软件也没关系，而且有浮盈保护的话过夜也不会有太大问题，只要你仓位不要太大。

作者: huzz44 时间: 2015-3-13 15:02
尾盘按照信号开仓。
用最小单位。

20150313持仓明细.PNG (9 KB, 下载次数: 73)

20150313资金表2.PNG (11.5 KB, 下载次数: 65)

作者: huzz44 时间: 2015-3-16 15:02
今天尾盘按照信号开仓。

20150316持仓明细.PNG (10.99 KB, 下载次数: 82)

20150316资金表.PNG (11.51 KB, 下载次数: 65)

作者: huzz44 时间: 2015-3-16 22:38
豆粕止损。
之前也尝试过几次，我的交易系统也许不合豆粕的节奏。

作者: huzz44 时间: 2015-3-17 15:02
今天早盘，玻璃触发止损。
尾盘按信号加仓。

20150317持仓明细.PNG (9.22 KB, 下载次数: 73)

20150317资金表.PNG (11.48 KB, 下载次数: 74)

作者: huzz44 时间: 2015-3-17 22:48
晚上没大情况，闲暇时自我分析下之前两笔交易：
先说豆粕，从白天行情和现在晚上的走势看，开仓的方向暂时应该是对的。
然而昨晚为何触发了止损？
首先豆粕3月9号到12号的一次小反弹让我对自己的交易系统产生了疑惑，虽然有交易信号，但是如果实际操作了将会是亏损结局。
我习惯尾盘才开仓，昨天下午收盘时豆粕发出了交易信号，但是信号比较模糊，交易时是有对赌的心态，加上晚上豆粕09开盘不久就冲破了止损的位置，虽然此时豆粕05还未触发止损，但是我也手动止损了。
一来是因为合约间的关联性，还有菜粕走出类似的方向；二来是因为本身持仓的信心不足，没有足够理由继续留在场内。
后半夜开始下跌，直到下午收盘我知道止损错了，但是并没重新开仓。

再说玻璃，这个品种也尝试过几次，结果都是止损告终。
玻璃最小的单位变动是1元/吨，但是对应的合约参数是20吨/手，也就是说它的变化速度是20倍。
玻璃期货06合约930元左右，也就是说玻璃期货的价格决定了其波动性很大，造成我的交易系统中一般性的止损局限在不到20元的空间里。
所以几次尝试建仓都无法躲避止损的命运。

两种品种分别代表了我的交易系统所能承受的波动边缘：
豆粕波动不足，不能让我在开仓后快速脱离成本区产生浮盈；玻璃波动过大，超过了我的交易系统的可承受范围。

作者: huzz44 时间: 2015-3-18 15:03
今天尾盘按信号加仓。

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20150318资金表.PNG (11.49 KB, 下载次数: 64)

作者: huzz44 时间: 2015-3-19 15:02
今天尾盘按信号加仓。

20150319持仓明细.PNG (9.49 KB, 下载次数: 78)

20150319资金表.PNG (11.28 KB, 下载次数: 69)

作者: huzz44 时间: 2015-3-20 15:04
今天持仓状况。

20150320持仓明细.PNG (9.57 KB, 下载次数: 77)

20150320资金表.PNG (11.22 KB, 下载次数: 64)

作者: huzz44 时间: 2015-3-20 22:35
本周资金曲线。添加了风险度记录。

20150320资金曲线.PNG (20.19 KB, 下载次数: 55)

作者: huzz44 时间: 2015-3-21 09:06
一周期货回顾：
夜盘走势逆转，PTA止损，MA出场。
所有动作都根据简化后的交易系统操作。

“交易系统：
我追求什么样的行情：顺势的情况下尽可能长的留在趋势中。
什么样的周期级别：周线级别。
每手仓位：5%-10%
付出什么代价：止损尽量保本，盈利回撤30%-40%止损。
怎么去处理单子：买对了继续加，买错了离场。”

问题出在怎么去处理单子这里。
因为遵循了股票中习惯的顺势加仓操作，我在期货中尝试模仿使用。
由于期货自带杠杆这一跟股票的微妙区别，在顺势加仓的过程中我的成本慢慢的叠高，每个品种单位变动下，盈亏的数值也相应增倍。
所以到了一定程度后，持仓成本所能承受的回调变得越来越小，一旦方向逆转，将会很快让我出局。
而又因为从交易信号中看，我现在持有的方向暂时正确，所以又不得不咬着牙关继续持有下去。
到最后，本来宽阔的路越走越窄，最终自己把自己挤兑掉了。

这时，脑海中突然想到了利物莫书中的描述：关键点来临时，我开始买入股票。100股，200股，500股，行情越是快速上涨我买的越多。。。
每次读到类似这种买入的描述时，我都会疑惑：这不是多数人所质疑的声名狼藉的倒金字塔式加仓吗？
在股票中我也经过试验验证过这种方法的弊端很大，跟期货类似会快速叠高成本，一旦行情不利，将会快速出局甚至大幅亏损。
而期货中应用这种办法比我上面的简单加仓会更加死亡快速。

然而现在我突然想明白为什么这样做了，准备下周去验证下结论。

作者: JinHY 时间: 2015-3-22 18:39
请问楼主，1～3月收益如何？有没有股市指数涨幅大？

作者: huzz44 时间: 2015-3-23 15:06
今天持仓状况。

20150323持仓明细.PNG (8.56 KB, 下载次数: 67)

20150323资金表.PNG (11.49 KB, 下载次数: 57)

作者: huzz44 时间: 2015-3-24 19:55
网站好像一直上不去。
今天持仓状况。

20150324持仓明细.PNG (10.05 KB, 下载次数: 67)

20150324资金表.PNG (11.54 KB, 下载次数: 75)

作者: huzz44 时间: 2015-3-25 17:08
今天无交易。

作者: huzz44 时间: 2015-3-26 15:06
今天无交易。
继续等待时机。

作者: 随心 时间: 2015-3-26 21:26

huzz44 发表于 2015-3-21 09:06 AM
一周期货回顾：
夜盘走势逆转，PTA止损，MA出场。
所有动作都根据简化后的交易系统操作。

也就是说你认为这种加仓的方法是对的？
我不敢这样，价格离关键点稍微远一些，我就不敢买了，止损成本高。
听说期货对资金管理和止损要求很苛刻
为什么不等熊市学习期货呢？现在不是学习的好时机。

作者: huzz44 时间: 2015-3-26 21:47

随心发表于 2015-3-26 09:26 PM
也就是说你认为这种加仓的方法是对的？
我不敢这样，价格离关键点稍微远一些，我就不敢买了，止损成本高 ...

以前股票中我常用这种操作，但不敢说完全是对的，也用其他如金字塔加仓等。
但是不做过又怎么知道行不行的通，或者说怎么做才行得通？
做期货是过年前决定尝试的，到现在经历了想通了许多以前做股票从未想过和做过的事。
甚至以前我觉得是真理或者根基的东西都可以抛弃掉了，视野产生了变化。
所以我决定继续做下去看看。
最近的目标是能做股指期货。

作者: huzz44 时间: 2015-3-27 16:12
未有机会交易，继续等待。

作者: huzz44 时间: 2015-3-30 15:11
今天开仓卖出PTA，棕榈油。

20150330持仓明细.PNG (7.89 KB, 下载次数: 61)

20150330资金表.PNG (11.36 KB, 下载次数: 66)

作者: huzz44 时间: 2015-3-31 15:06
3月31日持仓。

20150331持仓明细.PNG (8.05 KB, 下载次数: 53)

20150331资金表.PNG (11.54 KB, 下载次数: 60)

作者: huzz44 时间: 2015-4-1 15:03
4月1日持仓。

20150401持仓明细.PNG (7.86 KB, 下载次数: 61)

20150401资金表.PNG (11.59 KB, 下载次数: 54)

作者: huzz44 时间: 2015-4-2 15:06
4月2日没有持仓。

20150402资金曲线.PNG (21.49 KB, 下载次数: 43)

作者: huzz44 时间: 2015-4-3 14:33
4月3日没有持仓。

20150403资金曲线.PNG (21.33 KB, 下载次数: 51)

作者: huzz44 时间: 2015-4-8 20:34
一直等机会建仓，关注铁矿石中。

作者: huzz44 时间: 2015-4-10 15:03
4月10日等到一次机会开仓。

20150410持仓明细.PNG (8.23 KB, 下载次数: 62)

20150410资金表.PNG (11.52 KB, 下载次数: 56)

作者: huzz44 时间: 2015-4-10 22:28
4月10日结算。

20150410结算单.PNG (20.9 KB, 下载次数: 54)

20150410资金曲线.PNG (21.48 KB, 下载次数: 69)

作者: huzz44 时间: 2015-4-13 20:22
4月13日没有交易。

20150413结算单.PNG (16.83 KB, 下载次数: 62)

20150413资金曲线.PNG (21.56 KB, 下载次数: 57)

作者: huzz44 时间: 2015-4-14 20:23
4月14日没有交易。

20150414结算单.PNG (16.69 KB, 下载次数: 66)

20150414资金曲线.PNG (21.93 KB, 下载次数: 49)

作者: huzz44 时间: 2015-4-15 20:15
4月15日没有交易。

20150415结算单.PNG (16.74 KB, 下载次数: 65)

20150415资金曲线.PNG (22.36 KB, 下载次数: 73)

作者: huzz44 时间: 2015-4-16 10:43
4月16日，仓位分别触发止损，平仓。

作者: 学炒股2015 时间: 2015-4-16 11:41
已经折腾不了多久了，马上可以搞股指期货了

作者: huzz44 时间: 2015-4-16 20:11
4月16日结算表。等待下次机会。

20150416结算单.PNG (16.74 KB, 下载次数: 81)

20150416资金曲线.PNG (22.96 KB, 下载次数: 90)

作者: 大洋 时间: 2015-4-16 22:03
你这资金曲线一路下行啊。。。减少操作频率吧。。。

作者: huzz44 时间: 2015-4-16 22:17

大洋发表于 2015-4-16 10:03 PM
你这资金曲线一路下行啊。。。减少操作频率吧。。。

嗯，继续等机会再开仓。谢谢关注。

作者: 八月桂 时间: 2015-4-16 23:11
如果我有4万9的本金，不敢开那么多手仓位。

作者: go20110430 时间: 2015-4-17 08:35
建议楼主把仓位设成现在的1/10，另外设置一个总资金允许的亏损幅度

作者: huzz44 时间: 2015-4-17 08:59
谢谢各位朋友的关注

。
本次操作计划是买入2种品种，每个品种用20%的仓位。
预计亏损是每个品种亏50%，总共总资金亏20%。
下次操作计划买入3种品种，每个品种占用15%的仓位，亏损一样是50%，总共总资金亏22.5%。

本次操作得到的教训是仓位买入越大，对应交易信号就必须越精确。
而选择允许每个品种最大亏损50%跟我的交易系统有关，在最大亏损已经限定下，寻找最适合现阶段资金数量可操作的品种。
期间没有敢不敢做的问题，一切按照定好的计划操作，做对了继续，做错了修改。
我个人看法是这是个不断试错的过程，期间必定有不断交学费的阶段，只希望早日能进入上升轨道。

作者: 看客无语 时间: 2015-4-17 09:16
兄弟，减少仓位吧,机会是等出来的！

作者: huzz44 时间: 2015-4-19 17:38
周末去拜访了一个做套保的老师，准备在他公司里做一段时间，这边先停一下，I Will be Back ！

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