由2得， 因为 令 A = P（S） / ( 1 - P（S） ) < 1 , 所以 AP > L , 即 L 越大 ， 则必须 P 随之变大 ， 且 P 的变化量 必须大于 L 的变化量。
由3得， P（S） 必须大于 止损在可操作区间中所占的比例 。
由于 手续费、点差、佣金等交易成本的存在 ， 所以 E > C 。
1. P（S） * P P（S） * L - L > C
即 P > (L + C ) / P（S） - L
( P - C / L + C ) > 1/ P(S) -1
当增加了交易成本时，止盈必须大于成本，因此，要求胜率必须大于一定基数，而不仅仅是增加了止盈的要求，止损也由于成本的存在而扩大了，所以成本对于交易的影响是双份的，每增加一个小小的成本，就意味着要求更高。这也是为什么市场上总是亏多赢少的原因：如果没有可靠的交易系统，或者丰富的经验，而去盲目开仓与平仓，止盈总是在贪婪心态的影响下而趋向尽可能的大，那么赚钱的概率当然尽可能的低了，而止损往往会出现两种情况，一种是频繁交易打止损，这无疑是在胜率非常小的情况下频繁赌运气，跟买彩票一个道理；而另一种情况则是，抗亏损，也许不断增大的亏损能够不断提高胜率，但提高的仅仅是胜率！！！并不是盈利，出手赚钱的概率提高并不意味着能够赚钱，因为即便遇到一个极高的概率，哪怕是100%，也总需要有资金去出手，被套住的资金可不允许被抵押之后二次开仓。再好的狙击手也需要子弹。
取 E = P（S） * （ P L ）- L - C 此式观察。 可以推断， 当 L 无穷小时 ， P（S） 无穷小 但 由于S为概率事件， 因此， 存在可能使得 E = P - C ， 但此机会极少。 当把 P 放大 ， L 减小 并 存在一定数量机会时 ， 就形成了截断亏损，让利润奔跑。P（S）* P > ( 1 - P（S）) * L, 即 盈利总额周期内一定要大于亏损总额。但由于市场的随机性，因此，长止盈所要求的条件较难达到，意味着交易机会较少，所以趋势单一般为这种情况，以质取胜，适合大规模资金交易。