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标题: 如何解读“用概率思考”？ [打印本页]

作者: 平凡 时间: 2014-9-15 11:10
标题: 如何解读“用概率思考”？
“用概率思考”一语，大多数人都在说，甚至可以说凡炒股之人都在说。但是自己一直在想：“用概率思考”到底讲的是什么？如何来解读更适合？
凡炒股之人都饱读交易经典书籍，满腹经纶、口若悬河，如果不嫌弃这个话题太小，看不上眼的话，请不吝赐教，谈谈您的看法。谢谢！

作者: 股友江晶 时间: 2014-9-15 14:01
用概率思考的另一面，是科学的确定的方法，明白了追求科学确定的炒股方法是错误的方向，用概率思考是怎么回事，就很好理解了。
刚学炒股的人，都喜欢追求确定性，举个简单的例子，用一条均线，建立一个规则，上线买，破线卖，顺势而行。做几次买卖后，会发现，假突破很多，往往突破买入，过两天又跌破均线止损，损失了钱，然后，就想着怎么避免这种假突破，于是加入成交量参考，发现能避免一些假突破，可是还是有一些假突破，于是加入大盘指数做参考，果然强了好多，可是还是有假突破，还有一些刚跌破均线卖出，第二天又涨上去了，要怎么办了，于是尝试加入形态，各种指标，江恩，波浪，黄金分割，换各种参数的均线。。。真理再往前一步就是谬误，这就是追求完美的表现，也就是试图找到科学的确定性的方法。
那么回过头来看，用概率思考是怎么回事。用均线买卖，顺势而行，是因为我们知道，一段大升势，必定会先突破均线，在均线之上运行，升势结束，必定会跌破均线。我们要的是把握均线上这段升势。但是，突破均线不一定会是升势，它可能是个假突破，跌破均线，不一定开始跌势，它也可能是个假信号。这是没办法改变的，我们可以参考其它的东西，提升每次进场的成功率，但没法彻底避免假突破，遇到假突破，我们只能按规则，止损！假突破和止损，是职业交易的一部分，它并不妨碍职业的交易者赚钱。就好比，我们开了一家商店，要买我们商品的客人，必定会走进我们的商店，但不一定每个走进商店大门的人，最后都会买我们的商品，世界上也没有谁，会要求每个进商店的人，都必须买点什么才能离开。但这并不妨碍商店赚钱。

作者: 平凡 时间: 2014-9-15 15:28

362271733 发表于 2014-9-15 02:01 PM
用概率思考的另一面，是科学的确定的方法，明白了追求科学确定的炒股方法是错误的方向，用概率思考是怎么回 ...

谢谢，解释得深入浅出很详细！条理也很清楚，一看就是能认真思考的人。

作者: JinHY 时间: 2014-9-15 19:41
胜算的概率包括政策面，资金面，技术面，基本面等，这些因素都好时，上涨的概率大。

作者: 平凡 时间: 2014-9-15 20:13
在我个人看来“用概率思考”就是在进行每一次交易时都毫无障碍的承认每一次交易都有可能失败，毫不例外。“用概率思考”就是承认失败是金融交易里永恒的主题，任何时候都可能发生，永远不可避免。
“用概率思考”与其说是一种理念或一种技能，不如说是一种心态。是否拥有这种心态是交易是否最终成功的“分水岭”，不论你现在的成绩多么辉煌，只要还没有拥有“用概率思考”这样的心态，最终毁灭只是迟早的事情。
当一个人还在大谈看准机会重仓出击某一只股票时，他还远远没有学会“用概率思考”。只有当一个人笃行分散风险的交易策略时，才表明他已经学会了“用概率思考”，拥有了“用概率思考”这样的心态。
我想炒股大概就是在修炼这样的心态。

作者: 同心 时间: 2014-9-16 08:59
平凡说是真好！用概率思考，就是“一切皆有可能”：买进去可能上涨、可能下跌、也可能横盘，用止损价保护自己；买进去上涨了，离开成本价有一段距离了，仍然存在三种可能，上涨、下跌、横盘，仍然有可能跌回到成本价以下，所以，需要保本；离开保本价了，形成趋势了，趋势随时可能改变，所以，需要移动止损。
用概率思考，就是“一切皆有可能”中的“更有可能”。当上升趋势已成时，股价更有可能继续上升，所以买入或持股不动。当下降趋势已成时，继续下跌更有可能，所以离场观望。
因为一切皆有可能，你随时有可能遇上黑天鹅，所以需要分仓；因为追求更有可能，头寸告诉你是否站在正确的一方，所以有赢利之后再加仓。

作者: 平凡 时间: 2014-9-16 09:37

同心发表于 2014-9-16 08:59 AM
平凡说是真好！用概率思考，就是“一切皆有可能”：买进去可能上涨、可能下跌、也可能横盘，用止损价保护自 ...

欢迎同心参加交流，谢谢！
在我自己是这样看的：入场获胜概率高，则失败可能性小。入场获胜概率低，则失败可能性大。目前自己总是首先把“失败”与一切交易活动联系起来。

作者: 平凡 时间: 2014-9-17 10:24
顺序错了，应该是：失败可能性小，则入场获胜概率高。失败可能性大，则入场获胜概率低。

作者: 平凡 时间: 2014-9-17 10:39
希望
股票不断爬升，你终于等不及了，你进场了，希望股票会继续升。不幸的是，一旦你进场，股票开始下跌，你的账面损失一天天在增加。自然地，你希望股价能回升到你入市的价格，让你全身而退。这种希望是阻止你进行理性思考的障碍之一。
一旦怀抱“希望”，你每天都在寻找对你有利的信息，忽略对你不利的信息。就如同一般人对表扬常记于心，把批评当耳边风一样。你每天都在希望股票做对你有利的运动，而不是客观地判断市场。
希望可以定义成“对某种事物的期待”。成功的投资必须基于对今天和未来所发生的事件对股价的可能影响做理性判断，“希望”在这个判断过程中不应占有任何地位。股票的运动决不以你的希望为转移，它会走自己的路。别忘了你买的股票都是其他人卖给你的。你有一定的期望，至少有相同的人持有相反的期望。没有理由认为股市对你特别偏爱。
每次进的股票开始亏钱，你必须很严肃地问自己：我原先买这只股票的理由对吗？再进一步问自己：如果我今天没有这只股票，手上有余钱，我还会买这只股票吗？如果答案是肯定的，没有卖出的必要；如果是，那么你在用希望取代理性判断，赶快卖股走人。这样做有两个明显的结果：一是防止小的亏损慢慢累进成致命的大亏；二是你失掉了包袱，容易开始新的市场观察，寻找下一个机会。
——摘自《炒股的智慧》第六章

作者: 确定 时间: 2014-9-17 12:39
先看看陈江挺老师书中的论述：
对这类赌，久赌常胜的关键之一便是下好注。
　　怎样下注是艺术，没有绝对的是非之分。但有门科学叫概率，它对怎样完善下注艺术提供了科学的参考。我以下用生活的例子而不是抽象的数学公式来引导大家思考。
　　我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是 50% ，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢 1 元，出反面你输 1 元，你们各拿 1000 元的本金来赌。这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。突然你朋友建议说：从下一手起，出正面你赢 9 角 5 分，出反面你还是赔他 1 元。你还干吗？你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。反过来，朋友建议说出正面你赢 1 元，出反面你赔 9 角 5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。
　　现再假设这位朋友要提高赌注，每注 500 元，出正面你赢 500 元，出反面你输 475 元。概率没有改变，还是 1 ： 0.95 ，但赌注变了，从本金的 1/1000 提高到 1/2 。这时你有什么感觉？你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手开始冒汗。如果这 1000 元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？
　　上面的例子，你输赢的概率没有变化，但下注的数额变了，整个游戏的性质便发生了变化，你从赢定了变成了没有赢的把握。朋友，你炒了几年股票，觉得自己有经验了，你知道你的经验干什么用的吗？你的经验提高了你每次进场赢钱的概率！
　　我曾研究过美国赌场的游戏，每种游戏（老虎机除外）的赌场盈利仅 1%-2% 之间。即从概率上说，你每次下注 100 美元，只能拿回 98 至 99 美元，和中国买卖股票的手续费差不多。但概率上你每次下注都输一点，久赌必输的老人言就完全应验了。所以赌场不怕你赢钱，就怕你不来。
　　但就我的观察，一般的赌客带 2000 美元进场，通常不到半小时就剃光头回家。当时我觉得赌场真坑人，现在明白这些赌客其实太笨了。就算你不懂技巧乱下注，以通常最低额 5 美元的标准下注， 2000 美元够耗上两天，赌场包你吃住，就算当一次度假也不错。这些赌客赚钱的心太急，恨不得立即就赚得十万八万的，每注下的太大，结果也就可想而知。
　　现在你应该明白在股市不断赚钱的秘诀了：通过你自己的观察和研究，不断累积经验，将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ；而且每次进场不要下注太大，应只是本金的小部分。这样长期下来，你就能久赌必赢。
　　数学的道理是很明白的。每次下注应占本金总额的多少，决定于你的经验及对风险的承受能力，没有死定的百分比。你要记住财不入急门。我这里给个建议：新手的话，把本金分成 6-8 份，每次下其中一份。有了经验，慢慢地把份数减少。你如果有 60% 的胜算，下注的数额比你有 80% 的胜算时应该为少。至于你怎么知道有 60% 的胜算或 80% 的胜算，完全决定于你自己的经验。下注的数额和下注的时机也有密切的关系，怎样选择下注的数额将在第四章第一节另行讲述，希望读者结合起来看。

作者: 确定 时间: 2014-9-17 12:47
陈江挺老师在《炒股的智慧》第四章中说，学习寻找临界点的过程其实就是学股的过程。在临界点入场，获胜的概率会大于0.5。当然，这是前人的统计，每个认真学股的人都应该自己亲手统计一下。
在此基础上，还会有其他的临界点。随着对市场认识和理解的深入，会发现许多上涨模式，对这些模式的起始条件进行分析确定，然后统计获胜概率，如果大于0.5，那么就是发现了一种新的临界点。——这是我对“学习寻找临界点的过程其实就是学股的过程”的理解。

作者: 平凡 时间: 2014-9-17 15:28

确定发表于 2014-9-17 12:47 PM
陈江挺老师在《炒股的智慧》第四章中说，学习寻找临界点的过程其实就是学股的过程。在临界点入场，获胜的概 ...

虽然我自己没有研究过多个上涨模式，但我自己认为您这样的思考方向是完全正确的，值得好好学习。

作者: 平凡 时间: 2014-9-18 00:01
随着生活经历的增加，越来越觉得绝大多数时候是人性的贪婪蒙蔽了人们的眼睛！绝大多数时候道理并非想不明白，事情并非理不清楚，可还是有很多很多的人栽了跟头、吃了亏，仅仅只是因为人性的贪婪蒙蔽了人们的眼睛！
生活中有很多人曾经上当受骗过，究其原因大概有两方面：1、骗子的欺骗方法很高明，让人一时难以识破。2、受骗的人太贪婪，往往眼中只有利益，忘记了危险。就我自己看来，后者是主要原因！细细想想，其实很多骗局，只要认真考虑一下就不难发现其中的漏洞，只是因为受骗的人太贪婪了，眼中只有利益已经忘记了思考。
就拿网络上经常出现的骗局——代人操盘炒股骗取钱财为例，其实只要仔细想想就不难发现，如果一个人真的有在股市赚钱的本事，何必费尽心思到网络上为人操盘炒股？如果这个人真的有本事，在现实生活当中，周围的无数人会想尽办法来请他代为炒股，何必弄得要到网络上代人操盘？道理就是这样简单，对吧？
可还是有很多人受骗了，仅仅只是因为太贪、太发财心切啊。
人性的贪婪就是每一个人的最大敌人，可是又有多少人在面对利益时能清醒的认识到这一点？
（因生活中有感而发，非有所指，若有雷同，纯属巧合，请勿对号入座，谢谢！）

作者: 平凡 时间: 2014-9-18 00:15
今天因为在现实生活中对于人的贪婪有太多的感慨，借炒股的智慧论坛吐露一下心情，望大家别介意。夜也深了，下线休息，明天大家再见。

作者: 同心 时间: 2014-9-18 05:07

确定发表于 2014-9-17 12:47 PM
陈江挺老师在《炒股的智慧》第四章中说，学习寻找临界点的过程其实就是学股的过程。在临界点入场，获胜的概 ...

与确定网友探讨。
1.今天的统计并不意味着市场以后还会这么走；2.面对同一种临界点，因与大盘的配合、行业的选择、个人的经验等，将过滤掉许多，从而提高胜率。

作者: 确定 时间: 2014-9-18 07:07

同心发表于 2014-9-18 05:07 AM
与确定网友探讨。
1.今天的统计并不意味着市场以后还会这么走；2.面对同一种临界点，因与大盘的配合、行 ...

关于1：今天的统计并不意味着市场以后还会这么走，这么说对也不全对。刻板的统计是不能适应市场未来的变化的。统计只是一种手段，核心是要关注市场本身。
说这样说不全对，我们可以看看陈老师书中说的几个临界点。这几个临界点的模式，过去存在，现在还存在，将来仍将存在。太阳底下没有新鲜事。
关于2,：你说的是与陈老师说的选股的步骤是一个意思。我目前是个纯技术派，主要在外汇市场，只看k和周期。我在这里一个实战贴。
http://www.cgdzh.com/forum.php?m ... 61&fromuid=2792
(出处: 炒股的智慧网)
写了我的一些看盘方法。
对陈老师说的选股的步骤和交易风格，心向往之。所以最近在看会计学（想选优质股至少会看财务报告吧），等有心得在于大家交流。

作者: 确定 时间: 2014-9-18 07:08

确定发表于 2014-9-18 07:07 AM
关于1：今天的统计并不意味着市场以后还会这么走，这么说对也不全对。刻板的统计是不能适应市场未来 ...

只看各周期下的k线形态和均线，在股市再看看成交量。

作者: 平凡 时间: 2014-9-18 09:04
我自己是这样想的，只要所谓的“高手”提出碰您的钱——能够随意划转您的资金时，就要提高警惕了，百分之百可能是骗局。

作者: 平凡 时间: 2014-9-18 22:22
仔细想来失败并非是一件十恶不赦的事情，相反如果运用得当，失败正是通向成功的阶梯。如果能从每次的失败当中汲取到宝贵的经验教训，这样的学习过程就是运用得当，它为通向不断的成功打下一台一台坚实的阶梯。也许促使人们前进的不是别人的成功，而是自己的失败。

人人都说作佛好，佛在心中莫浪求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，只向灵山塔下修。

作者: 平凡 时间: 2014-9-19 09:43
关于概率与资金管理之间的关系，陈老师已经在这里解释得很清楚了：
   我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是 50% ，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢 1 元，出反面你输 1 元，你们各拿 1000 元的本金来赌。这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。突然你朋友建议说：从下一手起，出正面你赢 9 角 5 分，出反面你还是赔他 1 元。你还干吗？你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。反过来，朋友建议说出正面你赢 1 元，出反面你赔 9 角 5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。
　　现再假设这位朋友要提高赌注，每注 500 元，出正面你赢 500 元，出反面你输 475 元。概率没有改变，还是 1 ： 0.95 ，但赌注变了，从本金的 1/1000 提高到 1/2 。这时你有什么感觉？你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手开始冒汗。如果这 1000 元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？
　　上面的例子，你输赢的概率没有变化，但下注的数额变了，整个游戏的性质便发生了变化，你从赢定了变成了没有赢的把握。朋友，你炒了几年股票，觉得自己有经验了，你知道你的经验干什么用的吗？你的经验提高了你每次进场赢钱的概率！
　　我曾研究过美国赌场的游戏，每种游戏（老虎机除外）的赌场盈利仅 1%-2% 之间。即从概率上说，你每次下注 100 美元，只能拿回 98 至 99 美元，和中国买卖股票的手续费差不多。但概率上你每次下注都输一点，久赌必输的老人言就完全应验了。所以赌场不怕你赢钱，就怕你不来。
　　但就我的观察，一般的赌客带 2000 美元进场，通常不到半小时就剃光头回家。当时我觉得赌场真坑人，现在明白这些赌客其实太笨了。就算你不懂技巧乱下注，以通常最低额 5 美元的标准下注， 2000 美元够耗上两天，赌场包你吃住，就算当一次度假也不错。这些赌客赚钱的心太急，恨不得立即就赚得十万八万的，每注下的太大，结果也就可想而知。
　　现在你应该明白在股市不断赚钱的秘诀了：通过你自己的观察和研究，不断累积经验，将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ；而且每次进场不要下注太大，应只是本金的小部分。这样长期下来，你就能久赌必赢。

   但是，我自己在这里想提出一个问题，请大家一起交流！请不要嫌弃这个话题太小看不上眼，说不一定满腹经纶、经验老道的您还不能解答这个问题啊，有空的话请谈谈您的看法，互相交流更能促进步。至于自己说得怎样并不重要，关键是要交流起来，别像个老鼠一样总躲在阴暗处，长久不表达、不与人正常交流，自身也会变得阴暗，这样对自己不好。

   都在说”一致性”，那么对于资金管理，能不能、需不需要保持”一致性”，怎样保持”一致性”？

补充内容 (2014-9-19 10:10 AM):
自身会变得阴暗，这样岂止是对自己不好，对别人也不好啊。对此我自己有深切体会！因为我也深度的扭曲、阴暗过，只是目前症状变得很轻了。

作者: 平凡 时间: 2014-9-19 10:11
还有，对于资金管理，能不能、需不需要保持”一致性”，怎样保持”一致性”？那么对于“情绪控制”能不能、需不需要保持”一致性”，怎样保持”一致性”？

作者: yao_lonwork 时间: 2014-9-19 11:04
瞎说说，和您交流。炒股说一致性通常是指买点，资金管理，行为等等。人都是根据自己的认知来行为，认知有层次，所以行为也有层次，如一个人认知到技术买点，并且一直执行，他就有了买点的一致性。如果一个人认知到资金管理，并且一直执行，他就有了资金管理的一致性。如果一个人行为一直都遵从自己的认知，一直保持理性，不被情绪干扰，他就有了行为的一致性。能不能保持一致性是自身修为问题。
需不需要保持一致性？从道上来讲应该需要吧，否则轻者自相矛盾，重者精神错乱。从术上来讲，层次不同，看到的又不同，令狐冲学华山派剑法，师弟们看他肯定有一致性，但风清扬教他独孤九剑后，师弟们看他再用华山派剑法肯定没有一致性了，一会这招儿，一会那招儿的，但风清扬看他又有一致性。

作者: 平凡 时间: 2014-9-19 11:30

yao_lonwork 发表于 2014-9-19 11:04 AM
瞎说说，和您交流。炒股说一致性通常是指买点，资金管理，行为等等。人都是根据自己的认知来行为，认知有层 ...

欢迎yao兄交流，谢谢。也说说我自己的看法，不一定对，但重在参与吧。
看来兄对于是否能与是否需要保持一致性持肯定的观点，这与我自己的看法一致。接下来主要解决如何保持一致性的问题。
我个人认为应在自己的系统内坚定的保持一致性，个人认为一致性应该包括前后一致，左右一致。放在交易上即是《华尔街幽灵》所说：“在你的账户里每一笔交易都应该执行一样的标准。”

补充内容 (2014-9-19 11:34 AM):
哪怕是标准改变了，在账户里每一笔交易都应该执行完全一样的新标准。否则真的是轻者自相矛盾，重者精神错乱。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-9-19 11:49

平凡发表于 2014-9-19 11:30 AM
欢迎yao兄交流，谢谢。也说说我自己的看法，不一定对，但重在参与吧。
看来兄对于是否能与是否需要保持一 ...

如何保持一致性？我理解就是知行合一，就是按照自己的认知行动，就是陈老师说的“做正确的事”。人首先选择什么是正确的，然后按照自己认为正确的执行。什么是正确的，可能每个阶段都有新的认识。阻碍人“做正确的事"的，是人的不恰当的欲望。您说的对，自己制定了标准，就要按标准执行。

作者: 平凡 时间: 2014-9-19 13:09
但什么是“一样的标准”？这个问题直到现在自己才大概明白一些啊。

作者: zlj755 时间: 2014-9-20 20:01
老手可以有很多例外。这是不是没有一致性了？？？

不是表面的一致性，而是内在逻辑的一致性；不是你看到的实盘贴的每个股票买卖点、加仓点的一致性，而是买卖时判断概率的标准一致性；不是长线股突然涨停改短线、短线被套安慰自己是长线投资，而是目前这个点位自己还买不买这个股票的思考过程的一致性。

作者: 平凡 时间: 2014-9-22 15:54
大盘下跌了，同时在我自己的自选股里面也几乎找不到可买入的股票，即使有那么一个、两个看似可买，其实还不到时候——现在的成功概率太低，不值得冒险。什么时候可买？再看看！
我想机械交易系统大概永远替代不了人的经验，也许是因为只有人——交易者，才能胜任对失败概率高、低进行判断的工作。更何况交易系统就是人观察、思考的结果，交易系统本身并非一成不变。
也许这就是金融交易之所以是天下最难的工作的原因：你要依靠交易系统进行交易，但却又不能完全依靠——一切只存乎于一心之间。
（我想一个人的交易系统与“截断亏损，让利润奔跑”这样的交易原理并非是同一回事，值得仔细揣摩。）

作者: 平凡 时间: 2014-9-22 22:53
学习炒股很多时候就是这样的——想啊想啊想，突然想起什么，立刻打开电脑进行验证，连放到第二天验证都等不及——这也许是炒股的乐趣之一吧？

作者: 平凡 时间: 2014-9-23 15:25
Enemy at the Gates script
I am a stone.
I do not move.
Very slowly, I put snow in my mouth,
then he won't see my breath.
I take my time. I let him come closer.
I have only one bullet. I aim at his eye.
Very gently, my finger presses on the trigger.
I do not tremble.
I have no fear.

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