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标题: 交易怎样影响了自己的人生观（zt） [打印本页]

作者: Chris 时间: 2014-3-25 16:35
标题: 交易怎样影响了自己的人生观（zt）

碧落花飘香的日记

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交易怎样影响了自己的人生观2013-04-22 06:23:53

　　我一直有这样一个信念，那些在交易领域这样的微观世界中的真理，和宏观生活中的真理是和谐一致的。这种信仰让我能够把交易生涯坚持下来，虽然早期经历了无数的失败。
　　——《机械交易系统》理查德·L·威斯曼

　　●交易和人生都需要一个系统
　　●从几率的角度去看待因果关系
　　●忽略单一事件，重要的是趋势
　　●交易和人生，可以很简单
　　●风险同获利一样，是交易的一部分
　　●人的行为，具有一贯性
　　●我命由我不由天：成功的交易和人生把握在自己手中，不依赖于外物
　　●信心基于实践和实力，而不是基于毅力
　　●封闭的系统，以及开放的心态
　　●先考虑风险，再考虑收益
　　●尽人事，听天命——挑战主观上的小概率事件，规避客观上的小概率事件
　　●心存理想，不计大众观点和毁誉

　　价格走势图中的K线和均线，能够描绘我们不同的人生：K线走势，是客观上，我们的人生际遇；均线，是主观上，我们的人生体验。

成功的人生

　　秉持自己的价值观，且心怀理想的人，会把人生中的坎坷，当作成长的必由之路，接受并积极对待，人生际遇会因此向上。理想，使我们心怀高远，作为人生体验的长期均线，也会一直向上。

平庸的人生

　　没有自己的价值观，且放弃理想的人，人生际遇被动地随着客观环境的变化浮沉；放弃理想，也就放弃了远见，作为人生体验的短期均线，也会随着人生际遇，不断起伏。

　　●交易和人生都需要一个系统

　　交易系统，是金融投机市场参与者，进行交易时的一套行为准则。它为交易者在市场中的决策提供整体目标和依据。对符合交易系统的交易机会，交易者将做出回应；不符合交易系统的交易机会，将被交易者忽略。

　　系统化交易的优势在于，交易者拥有一个长远预期和行事计划，减少临场分析、决策，导致的两难、压力，以及不确定性。交易者在进行交易时，专注于交易系统既定规则的实施，不需要考虑交易系统之外的市场噪音。

　　同时，由于交易系统的构建，基于大量交易实践积累的正期望，交易者能够理解，并坦然接受单一交易的失败，或账户净值的短期回调。不会因此频繁调整交易策略，保持了交易行为的一致性。

　　一致性，使交易行为变得简单。更重要的是，一致性策略下的交易行为，是可评估的。可评估性，使成功交易策略的复制，成为了可能性。

　　交易系统，在混沌的金融投机市场中，创造了秩序、期望，以及行事准则。

　　在我们的人生经历中，也会面临很多选择和困惑。

　　对很多人来说，仅仅是善与恶、是与非的选择，浸淫在中国传统道德观中长大的我们，能够很快做出判断。事实上，我们遇到的问题，通常看起来不那么黑白分明：

　　我们应当怎样看待人生，是心怀高远，为理想努力；还是持一颗平常心，过大多数人过的生活？
　　我们应当怎样看待工作，是像曾子那样，每日自省：为人谋而不忠乎？还是认为职场谋略，办公室政治才是成功的重要因素？
　　我们应当怎样看待婚姻，是坚持年少时纯白的梦？还是以成熟的心态，接受现实，组合一个基于欲望和交易的婚姻？
　　我们应当怎样看待良知，是刻板，不合群地恪守自己的道德观；还是难得糊涂，做一个大家都乐于接受的人？

　　如果我们的人生没有“系统”，就会飘荡在不同的价值观之间，疲于奔命。决策和选择，基于他人的价值观，自己的精神世界和行为缺乏一致性，对未来的何去何从感到迷茫。就像一个没有系统的交易者，被大量涌入的外界信息所左右。成功的交易，不知道未来如何复制；失败的交易，不知道未来如何避免。没有系统的交易者眼里，金融投机市场是一个混沌的市场；没有“系统”的人生，也会面对一个不知所措的世界。

　　当我们建立起自己的人生系统后，就会在这个纷乱的世界中创造秩序。我们的情绪不再被大众舆论左右，思想也不会轻易被大众观念同化，能够以自己的价值观去观察和解释这个世界。面对的每一个选择，都会有所依——我们的选择是不是建立在人生观的正期望之上？我们不会再计较外界的毁誉和压力，人生将具有高度的一致性，能够以从容和接受的态度，去面对生活中的每一个未知。

在混沌中发现秩序：温斯坦交易系统四阶段图

在混沌中发现秩序：汪版

　　补充提示：

　　阅读下面的交易系统四篇，有助于更详细地了解交易系统：

　　关于交易系统（一）：http://www.douban.com/note/59581392/
　　关于交易系统（二）：http://www.douban.com/note/59612646/
　　关于交易系统（外篇）：http://www.douban.com/note/59720760/
　　关于交易系统（三）：http://www.douban.com/note/59804254/

　　●从几率的角度去看待因果关系

　　《漫步华尔街》是金融投机市场领域的一部名著。作者Burton G. Malkiel在阐述自己的观点之前，先把金融投机两大主流理论，基本面分析和技术分析批了个一塌糊涂。Burton G. Malkiel的逻辑是，如果你认为基本面分析或技术分析可靠，我很容易找到反面例子，来证明这两种理论并不是100%准确。

　　可能对于金融投机市场的新进者，Burton G. Malkiel的逻辑颇有说服力——毕竟谁也不想把自己的交易，建立在一个看起来不牢靠的基础理论之上。

　　值得欣慰的是，一代代的金融市场投机者，用事实证明了基本面分析和技术分析的价值，杰西·利物莫（基本面分析+技术分析）、彼得·林奇（基本面分析）、理查德·丹尼斯（技术分析）……

杰西·利物莫、彼得·林奇、理查德·丹尼斯

　　Burton G. Malkiel作为一名理论研究者，可能很难看到真实世界中几率的存在，以及同几率相处的方法。理论研究通常趋向于确定性，Burton G. Malkiel不会在考卷上写下“1+1=”，然后一脸理所当然地告诉学生，答案待定，你们要做好接受各种情况的准备。临床心理医生则会坦言，两个人结婚，未必会得到双倍的幸福；负数的情况，也不少见。

　　缺乏市场实践的交易新手，通常也会寻求确定性。将见到的每个交易理论，想当然地认为是100%准确。当出现一个失败交易时，他们会否定这个理论，转而寻求其它理论支持。

　　看不到几率存在的思维方式，对一个理论浅尝辄止，可能很难看到事实的全部。

　　以人类为主体的社会科学领域，不同于自然科学领域，很难有100%的确定性。一些看起来理所当然的事，也不过是大概率事件而已。我们需要了解：

　　坚持大概率的方向，即使中间偶有小概率事件发生，整体看来，我们仍然占有优势。即使是一个微小的优势，在不断地重复、积累后，也会成就一个巨大的结果。

　　优势积累，也是交易系统的基础理论之一。

　　扩展阅读（扩展阅读是自己在生活、读书，或观看影视时，关于投机的一些联想，可略过不读）：

　　我们坚持一件事情，并不是因为这样做了会有效果，而是坚信，这样做是对的。
　　——瓦茨拉夫·哈维尔

　　小时候总觉得人生充满悬念。我想上的学校会不会要我，我喜欢的人会不会喜欢我，无数的伯努利分布，成功概率都是未知。活到现在，发现生活里其实并没有那么多悬念，很多变量可以自己掌握它的走势。努力教书会得到学生的认可，坚持锻炼会看到身体的变化，认真读书会得到知识的积累。
　　——豆友毛樱桃的豆瓣日记摘录

　　●忽略单一事件，重要的是趋势

　　我们经常见到交易者之间相互讨论，某个图表应该怎样交易；或者，请教高手，如此交易对不对，诸如此类的情况。

　　这种讨论，一般来说没有意义。

　　即使讨论结果，是一个获利的交易，在下次的交易中，如法炮制，未必同样是获利的交易；讨论结果是一个失败的交易，也不能说明分析思路是错误的。就像我们前面谈到的，最终结果是一个几率——需要由大量数据表现出来；单一或少量事件，不具有代表意义。

　　同时，忽略单一事件，重视趋势的另一个原因是：

　　单一事件的因果性弱，趋势的因果性强。

　　通常，决定单一事件最终结果的因素，很多时候，我们人类当前的认知能力，很难把握其因果关系。这个时候，科学领域将其称之为随机。

　　当我们逐笔回顾一个获利账户，会发现，支撑一个稳定上升账户净值曲线的，单一交易结果，完全随机。因此，说交易就是赌博，从单笔交易的角度来看，也无不可（此“赌博”是站在系统化交易的高度上而言；远非愤世嫉俗的股民，口中所言之赌博）。

　　我们能够用大量难以掌控的单一交易，最终形成一个稳定上升的账户净值曲线，正是因为我们相信，并把握住了趋势的因果性。

　　影视作品中，常常看到这样的情景：

　　某人做了坏事，洋洋得意。亲者劝诫道：“常在河边走，哪能不湿鞋。”仇者则会咬牙切齿地说：“善有善报，恶有恶报。不是不报，时候未到。”

　　这两句谚语，也说明了，生活中的单一事件，并不意味着“苍天已死”，有人可以破坏因果的链条。一个人持续地行善，或作恶，因果会越来越明显，直到末日审判的天平倾斜向一方。

　　因此，生活中遇到“不平事”时，不需要怨天尤人——我们暂时无法理解和控制单一事件的因果关系，但相信趋势下的因果。这就是天道不爽。

　　自己的言行举止，起心动念，在形于外的同时，也应诚于中。《三国志》裴注记载，刘备给刘禅的遗诏中说：“毋以恶小而为之，毋以善小而不为。”生活中善恶、知识、阅历的积累，就像交易系统中的优势或劣势积累，不断的重复，也会给我们的人生带来质的变化。

　　学习和成长的过程中，会有偶尔或短期的失败，只要自己选择的方向正确，尽可能无视挫折感；持之以恒，终有所成。西方文化称之为“一万小时理论”，东方文化则称之为“皇天不负有心人”。

跟随大趋势，就有饭吃。

都说了，再死咬着小趋势，也不会有饭吃！

　　扩展阅读：

　　你不可能充满预见地将生命的片段串联起来，只有在回顾的时候才会发现这些点点滴滴的联系。所以你必须坚信，你的经历会在未来的某一天连在一起。
　　——史蒂夫·乔布斯

　　●交易和人生，可以很简单

　　通常，基于技术分析的主流交易系统，使用的技术指标，大都在三个以下，且都是市场参与者耳熟能详的大众指标，其基础理论，一般也能够用一句话表述清楚。复杂的交易系统，适用性较差，复制历史数据的可能性也较低。

　　触发交易系统的条件越简单，在未来被市场再现的可能性就越大。

　　以趋势交易为例。交易者只要按照既定长期趋势线的方向进行交易，即使不考虑其它技术因素，长期看来，交易业绩也大都很好。如果使用历史数据，考虑长期趋势下的每一个短期波动，能够做出一个收益率很高的交易系统。不过，未来市场再现这种交易系统测试数据的可能性，趋近于零。

　　可能，很多豆友都注意到了上段第一句话：“交易者只要按照既定长期趋势线的方向进行交易……交易业绩也大都很好”，心存疑问，交易有这么简单吗？

　　对于趋势交易来说，就是这么简单。趋势交易理论，也是市场参与者了解最多的理论之一。为什么很多交易者做不到如此简单的交易方法呢？缺乏市场实践的交易者，通常被市场噪音所吸引，很难有足够的信心坚持趋势方向上的交易。

　　趋势就像我们的良知，市场噪音是大众价值观。我们每个人心中，都有一个能够区分是非善恶的良知，但很多时候，我们总会找一些理由，让自己理直气壮地背叛良知；朝向大众价值观的选择，似乎更能给我们带来安全感。同我们违背趋势的方向，进行交易时的心情一样——良知真的能给自己带来幸福吗？趋势真的是市场未来的方向吗？通常，大众价值观或市场噪音，会给出我们相反的答案。

　　事实上，如果我们有足够的市场实践，会很容易发现趋势力量的强大。只要我们按照趋势的方向交易，即使中间偶有亏损，整体而言，我们仍会获利。人生的“实践”，可能是一个漫长的过程，很多人穷尽一生，也未能发现良知所在。作为一名金融投机市场的交易者，我们应当庆幸，投机交易会加速我们的成长，我们在市场中收获的，不仅仅是丰厚的金钱回报，更是市场体验和人生体验的交互式螺旋成长。

　　因此，交易需要的不是精密的计划和控制，因为我们无法控制市场噪音；而是统观全局的睿智，我们可以控制自己的交易行为。

　　圆满人生需要的，同样不是机关算尽的小聪明，是规划人生的大智慧。人生能否找到一条趋势线一样的指导原则呢？就是我们前面提到的良知。

　　良知会在我们面对选择的时候，发出声音。趋势交易者，会被短期市场波动蒙蔽了双眼，无视趋势的存在；通常，我们也太过关注眼前的利益，忽视了良知的声音。

　　在趋势交易中，把握趋势，忽略市场噪音；在人生中，倾听良知，忽略大众价值观的噪音。交易和人生，其实都很简单。

　　注：本文多处使用了趋势交易理论，是因为大多市场参与者对其比较了解；不代表趋势交易是唯一的基础交易理论。

食物，还是良知，这是个问题。

　　扩展阅读：

　　你的时间有限，所以不要为别人而活。不要被教条所限，不要活在别人的观念里。不要让别人的意见左右自己内心的声音。最重要的是，勇敢的去追随自己的心灵和直觉（Intuitive knowledge，良知、直觉、生而知之），只有自己的心灵和直觉才知道你自己的真实想法，其他一切都是次要。
　　——史蒂夫·乔布斯

　　●风险同获利一样，是交易的一部分

　　即使是系统化交易者，也不喜欢单一交易的失败。不过，系统化交易者能够理解，并坦然接受这种不可掌控的失败。因为：

　　这是大概率方向上的，小概率事件；
　　系统化交易者会忽略单一交易的结果，相信系统化交易的因果关系。

　　如果我们的人生信念和规划，基于一套正期望系统，那么，失败同样是由不可控因素引发的小概率，单一事件。我们无需担心未来，就像交易系统的中的亏损交易一样，成功的交易，总会冲销亏损，并最终获利。

　　我们同样相信，由正期望引导的人生趋势。

嗯……烂牌也是牌局的一部分，随遇而安吧，兄弟！

　　●人的行为，具有一贯性

　　人的行为，具有一贯性。事实上，正是如此，才形成了社会科学领域中的种种趋势和周期。人性使然。

　　以人为主体的金融投机市场，是人性物质化的一个经典写照。趋势，代表了我们行为的一贯性；交替规则（相同技术形态的有效性，不会连续出现），代表了我们内心的狡黠；背离，代表了我们内心与行为之间的矛盾；振荡指标的两端（超买和超卖），代表了我们的贪婪和恐惧。金融投机市场中，人性的体现，淋漓尽致，无可遁藏。

　　在长期均线向下时，我们不能指望一个反弹是牛市的开始，这是小概率事件；通常情况下，只是在诱多。我们也不能指望，一个人突然改变了之前性格或行事方式；通常情况下，是出于个人利益的表演而已。

　　文艺作品里，会出现股神预测股票最低点的情节；也经常出现，一个花心的男人，被义正严辞的说教后，痛哭流涕，自此成为一个好丈夫的段子。这些事情，留在消遣时间，就可以了。

　　大众传媒喜欢向观众传达这样一种价值观，即自己幸福或成功，建立在他人的改变之上。

　　真实生活中，这是小概率事件。就像在长期熊市中，押住了牛市起步的最低点一样，概率小到我们不能将自己的人生寄希望于其上。无论工作，还是生活中，当事关重大，我们应当预设，无能的人会继续无能，堕落的人会继续堕落，犯过错误人会继续犯错误，不应盲目乐观地寄希望于人性的改变。听起来有些残酷。慢节奏的生活状态，使我们较难体验到人类行为的一贯性。金融投机市场中，大量的交易实践，很快使我们看到趋势（人的一贯性所致）力量的强大。

　　惯性不仅是自然科学领域的规则，同样支配着社会科学领域。

　　在一个对冲交易账户中，做空交易通常比做多交易，更有效率的获利。原因在于，价格上升，无论基于基本面原因，还是基于技术原因，都需要进行刻意的推动，且非一日之功。价格下跌，什么都不需要，即使市场参与者不进行交易，价格也会自然下跌，且速度远高于价格上涨。

　　人性同样有自然向下的引力。人性的升华，要有生活的实践，理论的指导，精神的磨砺，行为的历练，时间的积累，即使如此，也未必能够成功；堕落什么都不需要，瞬间就能够发生。

　　金融投机交易，会加速我们对生活的体验，精神和心理会很快变得成熟，放弃幻想，理解并接受现实。

　　当然，我们并不否定人性有向上的可能性（推荐阅读：《追寻生命的意义》Viktor Frankl）。只是客观上，这种可能性很小（因此，大多人的人生状态，在正态分布的中间部分）。秉持美好的理想，同看清残酷的现实，并不矛盾。前者是主观上对信念的不放弃，后者是对不可掌控的客观因素的接受。

汪要灰得更高♫~

再高也逃不过向下的引力~！＠#￥%……

　　●我命由我不由天：成功的交易和人生把握在自己手中，不依赖于外物

　　系统化交易，交易者只需要关注交易系统的实施；交易系统之外的因素，无论如何变化，都与交易无关。在系统化交易的世界里，交易系统就是全部。参加过温斯坦交易系统课程的豆友，相信有所体会——开始系统化交易后，不会再关注财经报道、炒股博客、大众技术指标等，因为这些与自己的交易决策无关。交易系统支撑了进行交易决策所需要的全部，已经没有必要和动力去关注外部因素了。

　　系统化交易的成败仅在于，交易者主观上对交易系统的实施，而不在于客观上不可控的市场变化。

　　金融投机交易，相对其它行业而言，几乎是决策和实施自由度最高的工作。不应把自己的成败，建立在客观因素之上；否则，便否定了在这个行业稳定获利的可能性。更重要的是，怨天尤人，也否定了自己继续学习和成长的可能性。

　　当一个人的言论里，充斥着对宏观政策、上市公司、庄家、费税等客观因素的不满，无论此人的头衔和传闻如何，至少在交易方面，还没有入门，只适合做一个媒体或利益组织的写手。

　　小时候，在武侠剧里，看到大侠一脸沧桑地说：“人在江湖，身不由己啊！”觉得既酷，又悲情——这么厉害的大侠，都被江湖逼成这个样子，自己还要继续努力啊！现在回头来看，不过是编剧为了迎合芸芸众生的口味，刻意为之。

　　一个连自己的生活都无法掌控的人，不会成为大侠。

汪落平阳，被喵欺——汪在江湖，身不由己啊。

　　掌控自己的生活，这个说法，可能有些交易者难以接受，尤其是习惯怨天尤人者：我们在股市中，受制于政策、内幕、庄家；生活中，受制于上司、家庭、人际关系，怎么可能完全掌控自己的账户和人生呢？

　　对于生活在和平年代的我们来说，客观环境的制约再大，也难以同纳粹集中营的环境相比。我们前面提到的《追寻生命的意义》一书的作者Viktor Frankl，在纳粹集中营中，失去了除妹妹外，几乎所有的亲人。本人也遭到严刑拷打，朝不保夕。在这样恶劣的环境中，Frankl意识到了“人类的终极自由”——无论人受制于怎样的环境，自我意识是独立的，超脱于肉体束缚之外。自我意识可以自由选择，受到客观环境刺激的时候，我们做出怎样的回应——自我意识选择的过程，造就了我们的人生观；最终回应，即是我们人生的体验。（此段部分内容引用了《高效能人士的七个习惯》）

　　我们能够用交易系统，在混沌的金融投机市场中，选择自己的交易机会；也能够用我们的人生观，选择自己的人生体验。

汪命由汪不由喵！上面大汪太没出息，看小汪绊你一跟头！

　　扩展阅读：

　　《银魂》长篇里的那些Boss，出场的时候，大都被描述的如何如何厉害——几乎个个是恶人终结者！结局的时候，被坂田银时一通说教，痛哭流涕，三、五分钟的时间，便否定了自己的前半生——人生观如此脆弱的人，最终落败，也是必然。

　　其实，坂田银时打败的，不是什么强大的对手，不过是一只死老虎而已。

　　《胜者即是正义》中，古美门研介的对手们，无论古美门如何风光，如何高谈阔论，即使最终败诉，也从未怀疑过自己作为律师所秉持的信念，盲从他人，坦然接受自己对古美门的失败。也正因为如此，他们才在自己的领域获得成功，并极富声望。当然，作为主角的古美门研介，也没有屈从于大众价值观，放弃自己秉持的法律信念。即使是大反派三木律师，也在为虽然看起来有些奇怪的信念，不懈努力着。新手律师黛真知子，无论经历怎样的惨败，也没有动摇过自己鄙视古美门的信念，始终以打倒邪恶的古美门为目的，在其手下打工。整部电视剧，没有一个“成功人士”放弃自己的信念（推荐观看：《胜者即是正义》）。

　　一个有信仰的人生，不管成不成功，至少不会迷茫。
　　——《迟到的间隔年》孙东纯

正义的律师——古美门研介。

　　●信心基于实践和实力，而不是基于毅力

　　我们在交易系统相关书籍，或文章中经常看到，作者反复强调，对交易系统要有信心，经历回调的时候，不要修改交易系统，或暂停交易。

　　这个说法，基本上正确。不过，很多作者没有谈到，坚持交易系统的信心，从何而来。凭作者的名气、过往业绩，或看起来还算合理的交易理论吗？很多交易者都是基于这样的想法，开始使用一套交易系统。事实上，很少有交易者能够仅凭这样的信心，将一套现成的交易系统持之以恒地使用下去。作者的名气、过往业绩，以及看起来还算合理的交易理论，在回调面前，不堪一击。交易者总会找出各种理由，修改或否定现有的系统规则。

　　信心的基础，是实践的积累。

　　当天气变冷的时候，我们不会惶惶然，如冰河时期到来；我们知道，几个月后，天气就会变暖，这是生活实践给予我们的信心。这种信心，甚至让我们忘记了去思考四季变化背后的原理；也忘了是哪位德高望重，知识渊博的长辈告诉我们，一年有四个季度。

　　一套由自己开发、测试，并稳定获利的交易系统，用大量交易实践，和账户净值历史曲线，说明了一切。我们坚持它的信心，没有任何刻意的理由。

　　不管是生活，还是交易，信心都来自于大量实践的积累。我们不应使用那些没有来由的信心，通常情况下，那只是一种美好的期望。基于外部因素的信心，自己无法掌控，很难成为稳定获利的根源。

　　基于实践积累的自信，还能够使我们不拘外物，坚持正道。

　　作为一名金融投机市场的交易者，获取交易标的的价差，是获利的主要渠道。因此，关注价格本身变动，是“直指人心，明心见性”的正道。

　　一些交易书籍，高谈哲学、心理学，甚至教交易者练气功……缺乏交易实践，这些理论都是无源之水。我们能够在心急火燎的状态下，踩死一只蚂蚁；同阿拉斯加灰熊关在一个笼子里，无论怎样地凝神静气，都难逃一掌被毙的厄运。驯兽师可能看起来会比较冷静，同灰熊在一起，是他们生活的一部分，已经不需要用哲学或心理学指导自己怎样同灰熊相处了。

　　优秀的交易者需要冷静的心态，是局外人看到的表象。不是冷静的心态，成就了优秀的交易者；是优秀的交易者，成就了冷静的心态。

　　马丁·普林格在《动能指标》一书的前言中写道：“……请你不要轻易相信我的结论。你必须自行测试。另外，对于我认可的指标，我建议你重新进行测试。”这篇文章中，也提到了一些哲学家和心理学家的言论，我们应当在交易实践中，将这些言语转化为自己的市场和人生体验。

轻松一下：无题

　　扩展阅读：

　　凡能真诚努力做学问的人，做人亦必不取巧。
　　——清华大学“永远的校长”·梅贻琦

　　●封闭的系统，以及开放的心态

　　很多交易者认为，交易系统的既定规则，即是金融投机市场的绝对真理——这是对交易系统的误读。

　　一个交易系统的基础理论，不过是庞大金融投机理论中，极其微小的一部分。交易系统的本质是：

　　用特定的金融投机理论，筛选出特定的市场机会。

　　不符合自己交易系统的市场机会，未必不符合其它交易系统的交易规则。在金融市场的每一个时刻，都有无数单子被成交。这些单子不是你死我活的对手单，也不是零和市场的两个部分。事实上，它们可能都会获利，也可能都会亏损，其中没有必然的因果性。这些单子是基于不同的理由和预期，被投放在市场中，每个单子都有自己独立的交易系统（泛指交易思路）。这些共同存在于金融市场中的单子，没有利益对立；相反，众多独立的单子，相互为其它单子的成交提供了流动性。

　　交易系统的基础理论，基于金融投机市场的普遍真理；就其本身而言，不是绝对真理。

　　有个笑话：

　　多头和空头擦肩而过的时候，互相问候了一声：“傻瓜！”

　　这是局外人对金融投机市场的理解。真实的金融交易市场中，所有市场参与者，共同支撑着这个市场。同自己立场相反的市场参与者，不是自己的交易对手，是为自己的单子提供流动性的交易伙伴。市场参与者能否获利，取决于交易者如何理解，并处理交易本身这件事情——如果说，真的存在一个交易对手，那就是交易者自己。

　　就像我们生活在人类社会，幸福与否，通常取决于自己怎样理解和看待这个世界，以及自己是怎样生活在这个世界上的；并不是取决于他人的立场。

　　因此，交易者之间的讨论，通常情况下，没有意义——因为大家的立场不处于同一个交易系统。交易者A认为，当前市场离开交易区间太远了，已经不是建仓的最佳时机了，这个说法基于温斯坦交易系统；交易者B则认为是个很好的建仓时机，因为这位交易者使用的三重滤网系统，主趋势上的回调，是完全符合系统的建仓时机。

　　即使大家使用同一个交易系统，在某些主观看法上，也会因为过往的交易实践，和不同的交易背景，产生差异。以黄金市场为例（见图）：

　　http://site.douban.com/186655/widget/photos/13034760/photo/1929666576/

　　这是温斯坦交易系统周线图。黄金市场形成了一个大规模的交易区间。当前是第一阶段的交易区间，还是第三阶段的交易区间呢？在温斯坦交易系统培训小组中，使用同一个交易系统的豆友们，对此有不同的看法——这是基于过往交易实践的不同看法。

　　豆友花间十六声，曾用温斯坦交易系统分析过这一期间的黄金市场：

　　http://site.douban.com/186655/widget/notes/12219475/note/258988062/

　　以当前黄金市场交易区间的规模，突破后的预期获利很大。花间十六声没有直接给出准备在交易区间突破时，做多或放空的建议。考虑到豆瓣会有很多中小市场参与者，花间十六声写道，如果市场在突破前，没有形成一个贴近当前交易区间上下边缘的小型交易区间，中小市场参与者仍然没有机会——这是基于不同交易背景的分析。

　　金融投机市场的交易决策，没有绝对意义上的对与错。每一个交易系统，都是基于“六经注我”的模式构建而成。因此，我们不应以自己的交易系统，去衡量其他市场参与者的交易决策。技术分析和基本面分析，也不应相互褒贬。我注六经，在金融投机市场可能难以成立，市场参与者的交易背景，观察和理解金融投机市场的角度，以及对交易的预期不同，无论挖掘怎样庞大的数据，基于怎样精密的逻辑或算法，最终还是会成为一套基于“六经注我”的交易系统。

　　我们同样不应模仿或否定他人的人生观和生活方式。每个人都有自己的过去，当前的生活背景，以及对未来的期望，也应当有属于自己的人生观和生活方式。无论这种人生观和生活方式，是特立独行，还是流于大众。

　　君子素位而行，不愿乎其外。一个成功的交易者，应认可，并实施自己的交易系统，不受交易系统之外的噪音影响。生活中，有自己的信仰（非特指宗教），并在人生选择中贯彻自己的信仰，不受大众价值观的左右。

　　君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。一个知行合一的人，不会为了获得外来的认可或安全感，模仿或否定他人的价值观。坚持自己的价值观同时，又能够看到这个世界中，存在了其它的可能性。

轻松一下：无题

　　补充提示：交易者之间应当怎样交流

　　交易者之间，应在同一交易系统下，进行事实性交流，避免观点性交流。

　　●先考虑风险，再考虑收益

　　人们在谈论炒股的时候，通常会先想到，这只股票能赚多少多少钱；股神们在推荐股票的时候，也是如此，很少提到风险，或语焉不详地一带而过。

　　专业交易员，以及主流交易系统，在进行单笔交易决策时，一般先考虑风险；在可控风险之内，再考虑收益，或不考虑收益（专业交易员通常不会考虑单笔交易的收益，主流交易系统也不会做单笔交易的预期）。

　　面对一张图表，新手们大都先预估价格的上涨空间，专业交易员则会先找有效止损位。专业交易员和交易系统的这种做法，是基于大量交易实践，形成的习惯或规则。作为金融投机的新手，没有足够的交易实践，较难形成这种习惯；却能够把它当作一个规则，来规范自己的交易决策。

　　基于基本面分析的交易系统，在交易前，也大都会考虑风险。无论上市公司的基本面和盈利预期有多好，交易者总会通过某个财务指标来确认，买入价格不要太高了——这是基于基本面分析的风险管理。

　　风险管理在投机交易中的必要性，很多相关书籍中都反复强调过。对于“知识型交易者”——豆瓣豆友来说，都会有所了解，我们就不再赘述了。

　　个人和企业的投资行为，也应将风险管理放在首位进行决策。某个事业能挣多少钱，是开始考虑这个事业的一个由头；决定是否投资一项事业的，不是获利预期，而是最大风险——事业失败了，自己或组织能否接受最大亏损。创业史上数不清的“辛辛苦苦几十年，一朝回到解放前”，正是忽略了风险管理，导致了不能承受的亏损。

　　我们将风险放在投资或投机的首位进行考虑，会避免很多不可预知的亏损。当有人推荐股票，或某个投资机会时，我们的第一个问题是：“风险有多大？”一般来说，不负责任的推荐，或骗子都无法回答这个问题，只能以“绝对没有风险”的说法搪塞，或继续以高收益诱惑。关于风险的考量，可以将一些完全没有价值的投资机会，或初级骗子过滤出来。

　　生活中的决策，可能比投资或投机交易上的决策，更应考虑风险。生活中的决策风险，通常不仅仅是以金钱的形式体现出来。如果是仅以金钱体现的亏损，倒还好说，金钱总会有赚回来的可能。生活中的很多损失，无法回头和弥补——良知的背叛、道德的污点、信任的丧失、人际关系的裂痕……通常，相比眼前的利益，这些看起来不太重要，甚至有些虚无的东西，实际上决定了我们人生的品质，就像交易中的趋势一样。我们总是倾向于放大眼前的微小利益，无视生命中更重要的东西。

被蒙蔽了双眼。

　　扩展阅读：

　　王国维在《人间词话》中，将纳兰容若称为“北宋以来，一人而已”的词人。认为纳兰容若的词：“以自然之眼观物，以自然之舌言情。此由初入中原，未染汉人风气，故能真切如此。”王国维将这种情怀，称为“赤子之心”。

　　王国维所说的赤子之心，是像婴儿一样，用纯净的心去观察和接受这个世界，不加任何自我的过滤、渲染和延伸。优秀的交易员，也会用赤子之心去观察自己所交易的市场，感受价格变动的本身，而不加任何自我的诠释和臆测。像纳兰容若“未染汉人风气”一样，优秀的交易员，也不会被市场的噪音，及大众观点所感染。他们不会世故地预测价格，也不会当众发表自己的市场观点，像一个初入市场的新手一样，安静地关注着市场，不制造任何喧嚣。

　　纳兰容若是康熙朝权臣纳兰明珠的长子，雍正朝权臣年羹尧的岳父。处于承上启下位置的纳兰容若，以及三人的功过，有一种难以言喻的感觉。

　　●尽人事，听天命——挑战主观上的小概率事件，规避客观上的小概率事件

　　不止一个人问过自己，为什么会走上“炒股”、“炒外汇”这个独木桥行业。在这个行业里有些时间的豆友，可能都有所了解，长期来看，金融投机市场中，大多市场参与者处于亏损状态。为什么我们在讲解交易系统时，反复强调概率，自己却选择了一条小概率的人生之路呢？

　　自己的体验是：

　　成功的人生，要挑战主观上的小概率事件，规避客观上的小概率事件。尽人事，听天命。

　　起心动念、言行举止，自己主观上可以控制。成功的人，同碌碌的人相比，通常是做到了很多人不愿意去做的事。就个体而言，主观上没有概率之说，我们可以100%控制自己的思想和行为，只是自己想不想做的问题。挑战主观上的小概率事件，实际上指的是，挑战客观上很多人不愿意去面对的，自己身上的负面因素。

　　一般来说，很多客观上的因素，是我们不可控制的。既然不可控制，就不需要为此劳心费力，做无用功；应按照统计数据，选择几率较大的方向。

　　史蒂芬·柯维在《高效能人士的七个习惯》中，将我们的个人事务分为影响圈和关注圈。

影响圈和关注圈

　　影响圈是我们能够直接实施影响的事务范围，关注圈是我们无法实施影响的事务范围。影响圈在内，关注圈在外。柯维建议，我们应重点关注影响圈，忽略关注圈。当我们越来越关注影响圈，这个圈子就会变大。影响圈包括我们主观意识和客观上可以控制的事物，关注圈则是我们无法掌控客观因素。

　　客观上的不可控因素，也是风险之一。在评估一件事情的风险时，客观上的不可控因素越多，权重越大，风险也越大。当客观上的风险因素，足以左右事情的进程或结果时，我们需要慎重考虑，是否要做这件事。

　　进行投机交易的时候，主观因素是我们的交易行为，客观因素是市场中的不可控因素。总是关注市场不可控因素，从不反省自身交易行为的市场参与者，成为了事实上的输家；专业交易员总是关注，并不断改善自己的交易行为，市场上的风云变幻对他们来说，不过是过眼云烟。

轻松一下：等会儿，我还没看完呢……

　　●心存理想，不计大众观点和毁誉

　　自己投身金融投机交易的收获之一，即是：

　　我们可以不计大众观点和毁誉，实现自己的理想。

　　金融投机交易，在大众眼里是个不入流的行业。看起来是好吃懒做，好高骛远，好想一夜暴富的人干的事。总之，有贬义词的倾向（在豆瓣申请名为“金融投机”小站的时候，以“豆瓣不欢迎这个主题”被拒绝；因此，才申请了“金融市场”这个主题有些泛泛的名字）。加上“投机倒把”这个词，更有些犯罪的嫌疑。每当在社交场合，介绍完正式身份后，被补上一句：“女股神哦！”即使是很有礼貌的人，脸上也会掠过一丝复杂的表情。

　　有志于金融投机交易，却尚未成功的人，可能要面对很多压力。从外行善意的劝解，到内行具有说服力的数据（比如，我们前面提到的，金融投机市场的生存状况）。

　　这个时候，我们要看清事实的真相，发现问题的根源在哪里。

　　首先，很多否定金融投机交易的人，不具备足够的专业知识，来评价这个工作。他们对金融投机交易的了解，多来自道听途说和文艺作品——外行人的专业意见，价值等于零。其次，对方没有足够的动机，提出一个有诚意的建议。很多时候，不过是随口找一个话题，整合一下自己对“炒股”这件事，七零八落的的印象。

　　为什么这些缺乏专业和诚意的说辞，有时候，会在某些程度上动摇到自己所投身事业的信心呢？

　　不是风动，不是幡动，仁者心动。——禅宗六祖·惠能

　　对未来缺乏信心的时候，任何风吹草动，都会让我们有挫折感。诚如惠能所说，此事无关风幡，是我们的心动了。我们不应怨恨或逃避这些外来压力，它给我们一个省察自己事业和内心的机会——其中是否欠缺了什么？当我们明白这一点，外来压力会成为自我发现的契机。

　　弗里德里希·尼采说：“很多人的所谓成熟，不过是被世俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的夭亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。”

　　那些认为“中国股市连赌场都不如”的想法，不是投身股市多年的经验之谈；是不进行自我反省，只埋怨客观因素的绝望之论。同样，那些传授夫妻兵法、办公室政治的文章，也是作者对自己婚姻和事业的绝望，试图同化更多的人，以期获取群体安全感。哀莫大于心死，无论是交易，还是生活，心死等于放弃了自己的理想和未来。

　　我们应避免自己“被世俗磨去了棱角”，把因绝望而放弃理想，当作接受现实的成熟。将理想放在目所能及的远方，无论道路怎样曲折和坎坷，我们始终可以看到自己理想，不会迷失方向。

　　将自己的心，收回到交易实践，交易行为本身，就是在实践自己投身金融投机交易的理想。外界的毁誉，和市场的风云际会，如同“清风拂山岗，他强任他强”去吧。

清风拂山岗。

　　●交易和人生都需要一个系统
　　●从几率的角度去看待因果关系
　　●忽略单一事件，重要的是趋势
　　●交易和人生，可以很简单
　　●风险同获利一样，是交易的一部分
　　●人的行为，具有一贯性
　　●我命由我不由天：成功的交易和人生把握在自己手中，不依赖于外物
　　●信心基于实践和实力，而不是基于毅力
　　●封闭的系统，以及开放的心态
　　●先考虑风险，再考虑收益
　　●尽人事，听天命——挑战主观上的小概率事件，规避客观上的小概率事件
　　●心存理想，不计大众观点和毁誉

　　最后，我们引用伯特兰·罗素勋爵的话，来结束这篇文章：

　　哲学探索的意义，不在于对这个不确定的世界，给出最终确定的答案；而是，使我们生活在不确定性中，确定地生活。

　　对交易者来说：

　　交易系统的意义，不在于对这个不确定的金融市场，给出最终确定的获利方案；而是，使我们在不确定的市场中，确定地交易。

作者: wzrj 时间: 2014-3-25 18:42
不符合自己交易系统的市场机会，未必不符合其它交易系统的交易规则。

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