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标题: 一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的量化 [打印本页]

作者: cw123en 时间: 2014-2-8 12:53
标题: 一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的量化
一个保守“久赌必赢”的正收益交易系统策略模型的最低量化要求

一、总仓-1%定额硬性止损，连续止损上限15次(总仓-15%)

二、胜率40%(相当于随机入市减去手续费+滑价)

三、赔率1：2，盈利要求总仓+2%

四、总仓年度交易止损上限-15%，年度连续止损12次
1. 每月操作机会1次，单月止损上限总仓-1.25%
2. 每月操作机会4次(4分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限总仓-0.3%
3. 每月操作机会10次(10分仓均摊单月止损上限总仓-1.25%)，单仓止损上限占总仓-0.1%，

五、单笔交易本金仓位换算(由买卖技术系统确定)

六、防范黑天鹅极端破坏性事件

补充内容 (2014-2-8 10:32 PM):
单笔做多向下止损 -5%，要求向上盈利+10%，操作本金占总仓20%；
单笔做多向下止损-10%，要求向上盈利+20%，操作本金占总仓10%；

补充内容 (2014-2-8 10:33 PM):
单笔做多向下止损-25%，要求向上盈利 +50%，操作本金占总仓4%；
单笔做多向下止损-50%，要求向上盈利+100%，操作本金占总仓2%；

作者: 李航 时间: 2014-2-8 17:09
如果没有其他提高效率的措施，这个方法的效率是很低的，做起来很幸苦，因此难以长期坚持执行。
读盘经验的价值在于可以提高某个方法的效率，有时候是决定胜负的因素。

作者: yinhai 时间: 2014-2-8 22:12
所谓久赌必赢不是计较于短期的量化，而是按短时间统计，会有亏损的时候，比方按月统计，就有亏损的月份，而且可能亏损超过10%都可能，但按年统计，就必须每年都盈利，不能有亏损的年份。是否久赌必赢是区分伪炒手和职业炒手的唯一标准。

作者: yinhai 时间: 2014-2-8 22:17
每次操作都是因为就，是跟着走的技术，而不是如果就的计划框框，一切以趋势为根本，不正常就是不正常，正常就是正常，身正不怕影子歪。影子歪了，身子就是不正。

作者: 独舞的双鱼 时间: 2014-2-8 23:46
只是说了资金管理，进出场，止损止盈没有搭配一起，单独说资金管理显得太空洞

作者: 路人丁 时间: 2014-2-9 00:05
太复杂了，咱散户整股，实在没必要。单笔盈利多少是很难预测的。走势好就继续持有，走势变坏就走。简简单单整股，多好?

作者: 叶开元 时间: 2014-2-9 10:02
若不限制利润奔跑，胜率就不重要。与其防范黑天鹅，不如尽量抓住黑天鹅。
追求正态分布（漂亮的钟形图）的交易员总是惧怕黑天鹅，没有疯狂利用杠杆和固执已见，黑天鹅也不见得会造成破产的命运，又想起了尼德霍夫和长期资本……

作者: 晚风 时间: 2014-2-9 10:46
楼主走火入魔了。

作者: yinhai 时间: 2014-2-9 10:54
其实坚持一个系统也是个反复的过程，也有螺旋式上升的过程，即使正确的系统，坚持起来也有不断克服各种干扰偏差的小过程，所以久赌必须赢才是一个好系统和正确的做法，而一个好的系统只要有一定的坚持，也必然带来长久的盈利。止损是止不正常，如果正常，不见得3%，或者5%止损，但如果大势不好了，或者盘整过久了，即使有盈利，暂且退出旁观又有何妨。

作者: 路人丁 时间: 2014-2-9 10:57
个人观点：
对咱散户来说，最重要的是提高胜率。
如果为了避免在寻找胜率的过程中损失过大，可以小仓位交易。

作者: yinhai 时间: 2014-2-9 10:57
追求黑天鹅，就是抓住一百只也无意义，只要活得够长，结果必然是一败涂地，知道最终结果，还要当回事，心魔太重，

作者: cw123en 时间: 2014-2-9 13:56
如果我没理解错的话...
陈江挺《炒股的智慧》第三版再版的话
... ...

再谈谈具体操作

这本书鼓励读者按自己的风险承受力制定自己的操作计划。对大多数读者而言，这些要求太高。一个健全可行的操作系统应该包括下面几方面：

1.进点
2.止损
3.卖点
4.风险（每手应承担的风险）

我这里给几点具体建议：

1.不管什么股票，买股之前，先看看 250 天的平均线。只买 250 天均线以上的股票，最好在股价从 250 天均线之下穿越到 250 天均线之上时买入。
{单均线买入}
2.进股后给个 5%～8%的止损。
{每手止损占总仓0.5%～0.8%}
3.只要股价在 250 天均线之上，坐等！有时可能股价几年都不回到 250 天均线之下。一旦股价再碰到 250 天均线，卖掉！
{单均线卖出}
4.每手不要下超过本金的 10%。
{十分仓}
这些做法简单实用，若股友们愿照做，请记住别找不做的理由。规矩就是规矩，按既定方针办。股友们当然也可用 200 天、150 天或 300 天均线；中心思想就是牛市时抓中间一段，熊市时避开。请大家记住，您永远不知股价会跌多低，您也不知股价会升多高。赚钱慢慢来，不要急！

谨让我借此向蒋越林编辑致谢！

最后祝大家好运。

作者: wzrj 时间: 2014-2-9 15:01
现在，守株待兔已经是我常态的炒股方式。

作者: 随心 时间: 2014-2-9 20:46
我认为把资金分长线（百分之50），中线（百分之30），短线（百分之20）就行了。不管哪个线止损最多百分之五，资金多了就分批有盈利再进，就买三个股票，那个涨的好就加仓（减差的）。如果资金特别多就买九个股票，每个线三个股票。当然我就这么想的，钱少没有机会实践过。你弄的好复杂，我都看不懂。陈老师说了越简单越好

作者: 随心 时间: 2014-2-9 21:27
我看佰利联现在做长线就不错，如果以后回调，到15.74就轻仓进（比如长线资金的百分之20），破15.74就止损，百分之一都没有。不一定要15.74，比如拐点出现的时候。如果不回调，涨到60天均线上面就轻仓进，当然得站稳，破60天均线就出局。

作者: cw123en 时间: 2014-2-10 07:13

随心发表于 2014-2-9 08:46 PM
我认为把资金分长线（百分之50），中线（百分之30），短线（百分之20）就行了。不管哪个线止损最多百分之五 ...

一、随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支撑线或者下面呀，找不到就不买。
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感谢回复。

50%的止损听起来吓人，其实和动不动就满仓重仓，号称2%-10%的止损比起来，要安全的多。

一般认为，总仓止损上限是-20%。按照2%的满仓操作计算，可以连续止损10次达到上限，如果5%的满仓操作连续失败4次达到上限，10%连续股票操作失败2次就达到上限。

50%的止损，相当于单笔交易腰斩一次，总仓位2%(50分仓)，止损一次占总仓-1%。50%的止损几乎等同于“不止损”，只是用来防范黑天鹅之类的极端事件。当年，大盘从6000点到1664点，按数字统计，不过是两次50%的腰斩罢了。

"50%的止损"是我2013年用“一年只做一只股票”熬出来的结论之一。胜率很高，效率确实很低，并且年末也踩到股票停牌两三个月的地雷。

其实本质上，这个“分仓/总仓的止损额度差异”是炒股实盘买卖决策过程中需要考虑的一个问题。

二、随心：百分之五就是底线
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股市当中经常见到很多有分歧的概念。
问题一、百分之五是单笔交易的止损还是总仓的止损？
问题二、百分之五是本金还是全部个人资产？
问题三、百分之五是在个股正常日波动范围之内？
问题四、百分之五的交易系统或炒股计划的胜率是多少？
问题五、百分之五的操作机会/频率是多少，手续费+滑价有多大影响？

炒股的很多因素是互相关联的，上面的问题还没包含情绪上的因素，百分之五的止损经常被打掉，是不是会修改这个止损值？百分之五的止损被打掉，股票返身向上翻倍，会不会懊恼？

百分之五的总仓的止损是不堪一击的，连续4次就翻不了身，股市当中连续4次失败的概率有多大？

一个人只拿两三千人民币，天天去追找黑马，然后夸耀自己胜率多高，水平多高，没什么意义。

三、随心：你弄的好复杂，我都看不懂。陈老师说了越简单越好。

如果说炒股很简单的话，就是那句“正确的时间做正确的事”。

做计划，顺势，轻仓，止损，等待。

这些简单的话背后的实盘操作意义是怎样的？

做的计划，有胜率么？能超过40%么？

顺多大的势，三重滤网五重滤网多级别时间周期跳转就叫顺势？

多少算轻仓？陈先生再版的话里说每手不超过总仓10%，实盘中我印象是经常还用5%（20分仓）。看看股海中奋战的人们，每手下了总仓的多少？昌九生化说要跳楼的，骂天骂地，骂证监会的，他们每手下了总仓或者自己家产的多少？

有没有很多小止损到大亏的经历？大亏的额度是多少？超过总仓-25%就算大亏，用这个数字计算以下，所谓高胜率的交易系统的满仓重仓能连续经受几次打击？

等什么？去年守株待兔一只股票，年度操作4次，我觉得等待很寂寞，发财很慢。

补充内容 (2014-2-10 08:35 AM):
四、随心:止损当然在支撑线或者下面呀，找不到就不买。
如果价格注定会从A点上升或下跌到B点，K线无论画什么样的形态都是技术分析书中见过的。

作者: cw123en 时间: 2014-2-10 08:19

cw123en 发表于 2014-2-10 07:13 AM
一、随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支 ...

一般来说，满仓的概念是80%的仓位，重仓60%，总仓的20%为止损额度，不包括手续费+滑价。因此，我的总仓概念是20%止损额度，10%手续费+滑价，70%为满仓，60%是重仓，10%为轻仓，5%为极轻仓。

作者: 随心 时间: 2014-2-10 19:32

cw123en 发表于 2014-2-10 08:19 AM
一般来说，满仓的概念是80%的仓位，重仓60%，总仓的20%为止损额度，不包括手续费+滑价。因此，我的总仓概 ...

我的资金少经验也很不足，见笑了。我想请教一下一个有庄的股票，多少比例的资金会对股票产生影响？比如建仓期和拉升初期。没有读过这类的书籍。

作者: 一笑三年 时间: 2014-2-12 00:30
你这个不算交易系统，太过简陋了。
一个交易系统最起码要包括：
1、资金策略（管理）；
2、入市策略和离市策略。以上两点都要做到清晰并且可操作。
你这个入市策略是什么？离市策略是什么？资金策略是什么？你说这个完全没有可操作性，估计你自己都搞不懂自己具体该怎么做！

作者: 路人丁 时间: 2014-2-12 00:54

cw123en 发表于 2014-2-10 07:13 AM
一、随心：我的娘啊，止损都百分之五十了，那不就是自杀吗！百分之三以内，最多百分之五，止损当然在支 ...

单个头寸不止损，这也是散户赚钱的方式之一。
只要做好分仓，长期看这个方法在A股来说收益还是相当不错的。如果不追求过高的回报，这是个很好的选择。
只要不是买在头部，几乎都会赚钱。
一个保险的买法是：选出长期下跌后刚上穿长期均线的股，分散买入，耐心等待，翻一到两倍以上卖出。
赚钱就是这么简单，您所需要的只是长期等待所付出的资金机会成本以及不能频繁交易带来的刺激而已。

作者: 三叶草 时间: 2014-2-12 20:41
楼主的轻仓，分散投资值得借鉴，但要求一定要坐得住。这个做过系统测试吗？

作者: 冯有余 时间: 2014-9-25 20:11
感谢！学习了。

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