涨停战法——程式化交易测评报告 - 炒股的智慧网

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一般散户无法买入的“一字形涨停”（即全天开盘价、最低价、收盘价都是涨停价）以及ST类个股去除，只考虑盘中出现过涨停的个股。而出现涨停的情况也分为两种，一种是当天一直到收盘仍在涨停位，另一种情况则是收盘前涨停打开。追涨停是一种艺术更是一门科学；那追涨的成功率如何？收益风险如何？我们又怎么去判断那些可以操作呢？我们怎么去操作这样的股票；废话不多说我们以实际的数据来探讨下；我们以5W的资金在风险报酬率为1：2；时间在2008年-2013年之间做测试；一个好的模型系统能在熊市经得考验；我们测试的条件如下：

程式化交易测评摘要

系统名称: (日线)条件选股:涨停()

测试品种数: 2632

年回报率: 0.73% 年均交易次数: 1465.39

胜率: 67.76% 均盈利/均亏损: 1.51

多头胜率: 67.76% 多头盈亏比: 1.51

空头胜率: 0.00% 空头盈亏比: 0.00

平均利润: 915.51 年均信号数量: 2004.55

最大单次盈利: 1834.93 最大单次亏损: -1261.23

交易次数: 8431 最大连亏次数: 10

程式化交易测评报告

测试品种数: 2632

净利润: 5278667.50 净利润率: 4.27%

总盈利: 7718632.50 总亏损: -2439965.00

交易次数: 8431 胜率: 67.76%

年均交易次数: 1465.39 盈利/亏损交易次数: 5713/2718

多头交易次数: 8431 空头交易次数: 0

多头盈利次数: 5713 空头盈利次数: 0

最大单次盈利: 1834.93 最大单次亏损: -1261.23

平均盈利: 1351.06 平均亏损: -897.71

平均利润: 915.51 均盈利/均亏损: 1.51

最大连盈次数: 22 最大连亏次数: 10

交易平均周期数: 1.58

盈利交易平均周期: 2.33 亏损交易平均周期: 1.74

盈利系数: 0.52

最大浮动盈利: 6150.00 最大浮动亏损: -2312.50

总投入: 123650000.00 有效投入: 18948354.00

年回报率: 0.73% 年有效回报率: 4.36%

简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%

总交易额: 260813120.00 交易费: 1304065.38

交易费/利润: 24.704%

测试时间: 2008/01/01 -- 2013/10/01 共 2100 天

测试周期数: 0

平均仓位: 0.00% 最大仓位: 76.61%

平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 15200.00

空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%

最长空仓周期: 1390 平均空仓周期: 0.00

从上面我们可以总结到在一定的风险恒定下我们发现是盈利的；但也有很多噪音现在我们面临的是一个如何提高胜率的问题：我们以分段模式的形式来排除噪音；

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