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标题: 上易若水-历练成功的交易方法和交易性格 [打印本页]

作者: cw123en 时间: 2013-5-16 08:19
标题: 上易若水-历练成功的交易方法和交易性格
[2008-06-04 20:01:39]

期货与人生：

不觉中从事股票，期货等投资已经十二年了，从一个欠债累累的热血青年到拥有几百万资产的普通人，我知道我的路才刚刚开始，我还需要继续努力修炼，还需要完成我的人生责任，让我身边的父母等亲人都过上安定的生活，也许还要培养历练后辈，12年一纪轮回，偿过太多的酸甜苦辣，经历过太多的人生劫难，看到论坛里还有很多同胞在亏损中痛苦，在无奈中彷徨，在失败中气馁，甚至有人在论坛说要结束自己的生命，我觉得有如地震中失去同胞一样的让人伤心，我想写下我的经历，希望能对同行同胞们有所帮助、感悟、励志。

本人家庭贫穷，受人白眼，刚大学毕业工作两年工作中，在单位被领导穿小鞋陷害，事业失败，欠债累累。惟有亡命天涯，四处闯荡，，先后做过保安，电工，酒点，推销等行业，经历坎坷，96年间不经意在广州进入股票期货行业，经过传销式令人血液沸腾的培训后从一个经纪做起，以为自己很快就可以摆脱贫穷落后的局面，先后做过恒生指数，S&P500,外汇,原油等交易,(后来才知道那些都是经纪公司骗人的交易,单也没有下到市场,因为他们算准你会亏到暴仓),多次暴仓，输光了朋友同学的钱,被客户责难,追杀。刚开始的热情化为泡影，更大的痛苦在后面等着我去磨难，家庭的不理解，生活的艰辛，怎么都一下子都涌到我的身边？身边没有朋友，亲人，也没有钱，累了困了去公园找个地方睡觉，越秀公园，珠江边的长提都记录着我辛酸的足迹，渴了，找个水龙头喝几口。饿了，找个饭馆帮人洗碗扫地，等他们晚上收摊了换口饭吃。先后为了生活做过保安，电工等工作，你不敢想象一个正牌大学生会这么落魄，自己更加没有脸说自己是大学生，但是我一直都没有放弃当初的梦想，我仍然深夜回经纪公司看盘（外汇和美国都晚上开盘），研究。后来遇到一位自称是香港波浪理论专家的陈先生，说看我有理论有头脑，委任我做经理顾问，派我到外地协助开分公司，先后去过福建，贵州等地开期货公司，我的工作就是讲课，讲技术分析，象传销一样的有号召力的期货暴富神话不知道诱惑多少人上了这条期货不归路（阿门！），不知道多少善男信女被我的讲K线，道氏，甘氏，平均线，KD，RSI，MACD等迷恋，其实他们不知道我也是个亏得走投无路的暴仓人。也是那个时候我才有时间和精力重新研究这些理论和指标，有了更深刻的理解，我知道凭那些都无法赢利的，究竟问题出在哪里？我深深的开始反省，研究再研究，领悟再领悟，甚至自创了能量守恒，无力耗尽等自以为领悟市场真理的指标。
在此期间，有位客户专门买了一台电脑，叫我帮忙研究分析市场，这人姓骆，柳州人，至今我都深深感谢他，他是我这辈子的贵人，我由此有了第一台能供我支配的电脑，在之后的一两年内，我把大学学的知识更加深化，研究成果虽然不大，但为以后领悟赢利打下了扎实基础，更重要的是电脑和编程专业知识得到了本质的飞跃。到99年后，期货基本已经没有人做了，我决定闯荡深圳，拿着我给完父母后最后的几百元做路费，凭我学到的电脑本事，到赛格，华强北电脑市场一般打工一边生活，后来到软件公司打工基本进入白领阶层，拿着积累资本的20000多元开始进入股市，到2006左右年翻10倍左右，供下深圳第一套房，由于我做软件行业，有条件对股市期货各种方法不断测试和修改，后来的发展基本比较稳键了。现在期货股票资金基本都在稳定增长。

我的经历比较复杂，现在很多人条件好不会有这样的人生经历了，但我只希望正在亏损痛苦彷徨中的朋友能从中领悟点什么。期货股票都不难，难的是你熟悉它的这个过程！也许你暴仓很痛苦，甚至有结束自己生命的念头，希望有缘的朋友看看我的经历，你有我走得艰难？有我走得痛苦吗？

一切都过去了，往事只能回味，当你领悟到平凡简单的交易理念，你会走向成功的。

成功的境界：

大道至简，是成功的交易理念和方法，但是能做到的又能有几个人？没有经历过多次置之死地的失败痛苦，也许没有人能体会到这个真理。如果你没有经历过失败的痛苦，你又如何能体会人生正道是沧桑的道理？你可能还在孜孜不倦地研究各种指标，甚至想自制出一个自己的判断市场的指标，以为用复杂的算法就可以判断市场的涨跌，估计也有很多人由此走入魔道，但如果你不做这样的研究，你又怎么领悟出大道至简的成功境界呢？
因此，我敢说，除了极其少数（可能是亿万分之一）一出道就成功的人外，绝对多数的人都是失败者，如果你由此而沉沦，你将是永远的失败者，做期货股票，成功的人确实非常少数，各位新手要好好考虑自己是否适合这个行业，如果你坚持下去，也许你会成功，但成功之前的失败痛苦之路也许很长，你要有坚忍不拔的意志，百折不挠的精神才可以继续，也许在这个过程中，你会失去本来很多美好的生活，可能失去朋友，爱你的人和你爱的人，甚至失去亲人，你将是个孤独的探索者，没有人能帮你，只有你自己才能救自己。
其实期货并不是生活的全部，但你没有成功之前，你很快会明白除了期货，你基本已经失去生活的全部。

做期货其实和其他行业一样，你没有完全弄懂如何赢利之前你基本上是无法赢利的，即使赢利了也是暂时的，和其他行业不一样的地方只是保证金交易，如果你按100%保证金去交易其实和其他商品买卖是一样的，而且还不要仓库，人工，管理等等费用，但关键如果用10%甚至更低保证金的时候就不一样了，亏损和赢利都被放大10几倍，你的人性弱点也被放大10倍，甚至百倍更多。这是造成大多数人亏损的重要原因之一。
所以，做期货交易，实际上是一个人性的完善过程，如果你已经成功，基本上你的人性弱点你自己已经非常了解和懂得避免了。如果你成功了，你也不会自满，你会懂得关心身边的亲人朋友，甚至与你无关的人你都会去帮助。你甚至会领悟到佛道的境界。这时候你已经由一个初入期货的热血沸腾，妄图一夜暴富的楞头青年变成一个稳重善良，上善若水的普通人，一个平凡的普通人，平平淡淡才是真，你真的理解了吗？

交易之道：
你也许再追求一种完美的交易方法，也许你还在超底摸顶不懈努力，但我想告诉你你可能走入魔道了。市场基本不是能预测的，知道顶底是神做的事情，我们人类有很多弱点，在期货市场中会被放大百倍，也许你曾经预测到顶底，但你并没有从中得到赢利，反而可能亏损，也许你也曾经做过一二次漂亮的交易顶底，但最后还是亏损的，这些都不是成功的交易方法。
真正的稳定交易是不需要预测市场，也许你是一个很厉害的预测家，但你同时也可能是非常糟糕的交易员。
交易方法很多，但真正能稳定赢利的交易是很简单的，甚至一根均线足已，大道至简需要你去领悟，去反复测试。领悟其中的奥妙。
做对了，你要让利润奔跑，做错了，你要及时止损！
同样的交易方法（系统）在不同人手中结果是不同的，当你智慧之门打开后，你会发现你以前想的都太复杂了，但是如果你不研究复杂点，你的智慧之门会打开吗？
当然你会受到各种人性弱点的干扰，让成功失之交臂，但不要紧，做期货本身就是一个人性完善升华的过程。如果你还在恐惧，贪婪，患得患失，斤斤计较，虚伪，六神无主中交易，你认为会成功吗？当你具有成功者正直，平和，百折不挠，有舍有得的素质，成功会离你远去吗？

附：关于几种指标误区
所有指标都是根据市场走势统计出来的，肯定落后市场，不能反映市场的全部。

1、均线：
均线是趋势利剑，虽然有点滞后，拿来抄顶底当然不合适，但你真想抄顶底吗？
均线是趋势利剑，市场整理时你还拿来用吗？
均线是拿来突破的，突破后你死抗了吗？
2、摆动指标KD，RSI等
摆动指标是用来统计整理市场的规律，难道你要用来分析趋势吗？
3、 MACD
MACD其实是两条均线的差离值，根据价格围绕价值波动的原理。在差离值很大时你会追涨杀跌吗？

本贴继上一贴“历练成功的交易方法和交易性格” ，论述大道至简，平凡是真的交易理念。

在期货市场中，如果你没有一个简单有效的交易系统，你几乎是个六神无主，患得患失，彷徨恐惧的交易员，你会到处打听消息，或者跟某个你认为的高手下单，或者尝试去摸顶抄底，最后你很快发现，你除了失败之外还有痛悔。

上贴说到交易员是个孤独的探索者，没有人能帮你，只有你自己才能救自己。可行的办法是你必须要建立一个自己的交易系统，然后跟着信号下单，很快你就会领悟到：那些是该赢的，那些是该亏的，为什么会亏，如何避免？不断的检讨自己，反省，领悟，这样你就逐渐进步，逐渐成功。

下面以MACD为例阐述如何才能建立简单，有效的交易系统：

首先把MACD做成交易系统，放到行情软件里测试，

我们选择豆一901合约进行测试，为什么选901呢，因为目前它交易最活跃的品种。我们做期货就应该选择最活跃的品种。

DIFF := MA(CLOSE,SHORT) - MA(CLOSE,LONG),COLORWHITE;
DEA := MA(DIFF,M),COLORYELLOW;
SB := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
SB>0,BPK ;
SB<0,SPK ;
所有参数选择标准的 short=12 ,long=26,m=10 ;

测试结果：
模型名称：MACD MODEL
合约名称：豆一0901
测试时间：2008-03-06 -- 2008-06-06
测试周期：1小时
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：30%
单位：10吨/手
手续费：4圆/手
日内交易手续费减半：否

综述
测试天数： 92
测试周期数： 319
指令总数： 16
初始资金： 100000
最终权益： 199462
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 99.46%

扣除最大盈利后利润率： 60.96%
扣除最大亏损后利润率： 117.10%
总手续费： 1328

交易统计统计系数
总交易次数： 16 盈利系数： 56.25%
平均交易周期： 19 风险系数： 37.50%
平均利润率： 6.22%
胜率： 56.25%

盈利交易亏损交易
交易次数： 9 交易次数： 6
总盈利： 146.83% 总亏损： -46.04%
平均盈利率： 12.56% 平均亏损率： -5.41%
最大盈利率： 27.95% 最大亏损率：-14.54%
最大盈利额： 38500.00 最大亏损额：-17640.00
平均周期： 23 平均周期： 15
最大周期： 37 最大周期： 28
最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：4

多头交易空头交易
交易次数： 7 交易次数： 8
盈利次数： 4 盈利次数： 5

空仓时间
空仓总时间： 0
空仓时间/总时间： 0.00%
最长空仓时间： 0

开仓时间开仓价格交易类型平仓时间平仓价格手数手续费盈利扣手续费盈利总资金
20080306 09:00 4776 空头 20080312 11:00 4420 6 48 21360 21312 121312
20080312 11:00 4420 多头 20080318 11:00 4224 9 72 -17640 -17712 103600
20080318 11:00 4224 空头 20080324 11:00 4109 8 64 9200 9136 112736
20080324 11:00 4109 多头 20080328 13:00 4160 9 72 4590 4518 117254
20080328 13:00 4160 空头 20080407 09:00 3965 9 72 17550 17478 134732
20080407 09:00 3965 多头 20080414 14:00 4126 11 88 17710 17622 152354
20080414 14:00 4126 空头 20080415 09:00 4191 12 96 -7800 -7896 144458
20080415 09:00 4191 多头 20080417 13:00 4159 11 88 -3520 -3608 140850
20080417 13:00 4159 空头 20080424 09:00 4163 11 88 -440 -528 140322
20080424 09:00 4163 多头 20080425 14:00 4124 11 88 -4290 -4378 135944
20080425 14:00 4124 空头 20080505 14:00 4105 10 80 1900 1820 137764
20080505 14:00 4105 多头 20080515 10:00 4455 11 88 38500 38412 176176
20080515 10:00 4455 空头 20080522 14:00 4550 13 104 -12350 -12454 163722
20080522 14:00 4550 多头 20080529 10:00 4560 11 88 1100 1012 164734
20080529 10:00 4560 空头 20080604 09:00 4510 12 96 6000 5904 170638
20080604 09:00 4510 多头 20080606 13:46 4758 12 96 29760 29664 200302

我们从以上测试可以明白，只要我们按照以上方法完全机械的跟进，在短短的3个月时间里，资金基本已经翻倍。

另外我们仔细研究测试报告，我们可以发现胜率并不高，只有56.25% ，在如此低的胜率下资金也能稳步增长，为什么呢？

再看看平均盈利率： 12.56% 平均亏损率： -5.41%

可以看出MACD系统本身也已经对资金管理有所控制，做对会让赢利奔跑，错了，系统也能很快作出反应，这就是期货顺势而为的含义。
那么MACD系统交易方法是不是放在其他品种里也可以用呢，当然没有这么简单，因为不同品种交易活跃度不同，参数也有所调整。
那么什么样的品种可以使用MACD系统交易呢？期友们可以自己不断测试不同品种，根据我测试表明：

1）交易越活跃的品种准确率越高。

2）每日平均波动超过2%以上的品种准确率高。

那么这个交易方法能否优化？

这个问题问到点子上了，当然可以而且必须优化。
不同的市场,品种因为波动不同,交易人气不同,参数不同。
但光调整参数是不够的，重要的你要理解指标的含义和特性。

关于MACD你可以从下面理念去优化：

1）、MACD在趋势市场中比较灵敏，对整理市场比较笨拙。

2）、MACD指标中DIFF表示均线差离值，差离值DIFF非常大时一旦转向容易产生巨大的反向行情，差离值DIFF在0轴附近徘徊，表示市场整理明显。

3）、均线多头排列时，尽量过滤空头交易，同理均线空头排列时，尽量过滤多头交易，DIFF非常大时除外。有舍有得。

4）指标背驰时可能会有较大的反弹回调。
有兴趣的朋友不妨继续把之完善，如果你的交易系统设计成功，你已经获得期货，股票等投资市场的神器！恭喜！

纵上所述，你如果想在期货市场中想有所成就你必须苦下工夫，不断探索，最后建立一套你自己完整的交易系统，以后你需要做的事情只需要不断完善之，并根据它的指示下单，剩下的时间你可以考虑喝喝茶，玩玩游戏，享受美好人生，系统已经帮你完成赢利和风险控制。当然你也还是要防范系统可能没有做到的突发性风险，这种风险可能一辈子你都未必遇到，但这是确实存在的，比如当年英镑汇率从10几如水银泄底一样跌到1.5的崩溃式灾难,纽约1929大崩盘：一个小时内，11个投机者自杀身亡。

当然也有可能你在崩盘之前你的系统已经指示你下了沽单了。这个投机的世界什么都可能发生的。

是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。你是否有所领悟？

上易若水发表于：[2008-06-06 15:13:07]

顺便回答网友可能提到的问题：

如果你是高手，本贴与你的理念不同，请一笑而过，不要攻击我，你我都知道交易理念和方法很多，如果你是成功的，你应该具有成功者应有的谦卑，容人等良好性格，大海之所以深邃，有容天下百川之量。

如果本贴不幸误导了你，那也请你原谅，可能你与这个理念水土不和。

本人发贴旨在有缘人从中汲取经验，悟性，少走弯路，并非一定指此理念是唯一的。

本人每日三省吾身，不断的优化和创新自己的交易方法，只为更好的控制风险，提高准确率。做一个无须预测的快乐交易员。

问题：

1、你写的是什么东西？我都看不懂！

对不起，可能你还没有相关指标，电脑的知识，或者本人作文水平有限，谁叫我语文老师死得早，只好读理科呢？

2、这个交易方法是不是一定有效？

MACD是经典的趋势指标，如果你怀疑它，想必你已经创造了比它更好的指标，恭喜你的成就。

再次强调：MACD指标对波动比较大，交易人气足的市场比较好用。对趋势市场明显成功率高。

如果品种处于震荡状态，你可以选择RSI，KD等交易系统进行测试看看，会有意想不到的收获。

3、如何判断趋势市场和整理市场？

其实市场处于趋势状态时候并不多，约占30%左右，其他70以上是在震荡状态。市场趋势产生不是随便就来的，你可以从以下原则判断：
A、市场从长期整理中突破或低迷中逐步走强。
B、市场在恐慌中强烈反弹或疯狂中折断，可能产生反向趋势。
C、趋势市场中可见成交量逐渐放大，步入整理市场成交量逐步减少。
D、天价天量可能是顶，低价地量可能是底。
4、你是否采用此方法？

以前是，现在我使用更简单，更平凡的交易系统，我还要继续历练，无招胜有招，是需要付出痛苦的精力研究的。投资市场的神器不容易窥探！

现在的期友比我们10年以前入行的幸福多了，我入行那时哪里有这么好的测试条件呢，所有那时入行的人基本都失败得很惨烈，能活着过来走到今天真不容易。

同样的交易方法（系统）在不同人手中结果是不同的，当你智慧之门打开后，你会发现你以前想的都太复杂了，但是如果你不研究复杂点，你的智慧之门会打开吗？

我从MACD这里走向稳定赢利的，希望我的经验能给你提供帮助。

5、有什么指标或方法可以预测顶底吗？

有，如果你是神的话，能预测顶底的是神，我非常崇拜。如果你精通波浪理论，你可以考虑做一个预测家。

但如果你知道什么是交易的自限性，就会知道预测往往与市场不符。
本人再次强调，我不是也不想做预测家，我只想做一个成功的交易员，我精力有限，没有时间去预测市场，我绝大多数的时间在防范风险，而不是预测。我要做的就是简单的开仓，平仓，开仓……，更重要的是快快乐乐的生活.

成功其实很简单，就是正确的简单的事情重复的去做。这就是大道至简的涵义。

6、其他问题

本人时间有限，恕我一般不回帖，如果没有比较特殊问题，我不再作出解析。下次本人将就交易性格等继续发贴历练，谢谢光临，故事如有雷同，纯属巧合。

上易若水发表于：[2008-06-21 03:25:00]
引用starxxx的大作：
楼主的帖子真的好贴了，我是新人，在和讯看的帖子感觉楼主的是最好的帖子。，谢谢楼主的分享经验。
我有几个问题想请大哥指教：
1，做日内好还是长线好？我现在一直在日内和长线之见徘徊。
2，大哥的系统为什么是以1小时为时间周期？
3，做日内和做长线最佳的时间周期是选用多少？

好久没有空来回答问题,对不起.我一直想就交易方法和交易性格继续发贴,以便有缘人能从中得到帮助,但事情太多,只能等有空闲了.

顺便回答一下starxxx网友问题:
1.做日内需要反应快,你如果觉得你的反映足够超越市场变换的速度,做日内也是不错的选择,但新手做日内99%以上失败率,做长线同样成功率也不会高,关键你还是得修炼你的水平.
建议新手:找一个最便宜又活跃的品种,只下一手单苦练,不要做锁仓之类的蠢事.错了立刻止损.对了做好止赢跟下去.然后每天总结错在那里,对的为什么对?
苦练之前,你需要选择一种你认为好的,有效的指标,建议MACD,均线为主.关于指标的深度研究,本人有空时会继续发贴研究历练.
如果你不敢过夜,证明你心理素质没有过关,你亏钱估计是肯定的.做日内也会亏.重要的你要知道为什么亏!
2.为什么是以1小时为时间周期,因为日线反映太慢,适合找超级大的行情,30分钟以下的K线信号太杂,我做波段为主,对30分钟以下的小波段不作考虑.

另外这个MACD系统不是我的,是标准的指标,我只是拿来演示做说明如何建立交易系统而已,如果你一定要按这个系统做,请你选择活跃的交易品种做,MACD对越活跃的品种越有效.如果你能够过滤MACD系统发出的假信号,那你基本就对MACD有深入了解了.如果你有兴趣,我有两点心得让你参考:
A.MACD在市场跳空很大时会比较混乱,你要修正.
B.MACD在市场趋势中途盘整时容易发假信号,你要识别.
其他关于MACD的分析,以后有空我会继续发贴,我可以提示你一下,注意MACD中的DIFF指标,它会告诉你很多,如果你能多于3条均线做MACD的话,估计你已经窥探MACD的秘密了,呵呵.

3.做日内和做长线最佳的时间周期是选用多少,需要测试,其实如果你对MACD有很深研究,选多少已经不重要了.

另外关于"稳定复利 "提到的3个月太短,测试不能说明问题,我已经说过,如果你一定要选择MACD,请你选择目前市场最活跃的品种.我现在也不用MACD,我用自己的均线系统,其实均线反应比MACD还慢,但如果你对一样指标研究通透,能识别过滤它的假信号,那你用什么指标已经不重要了.呵呵,
另外顺便提醒下,用两种以上指标想作成超级无敌系统的话,建议你要对指标做很深的研究才可以.
一句话:大道至简,往往越简单越有效,但你如果不下苦功,你能打开智慧之门,悟道至简的含义吗?

作者: romeorambo 时间: 2013-5-16 11:58
谢谢分享.但说实话,太长了,连从头到尾仔细看完的欲望都难...更说理解和比照了.看了不少书,感觉最有收获的还是罗威的<活出股市生命力>和陈老师的<炒股的智慧>,一个令我掌握了股市的生存法则,一个令我知晓如何去把握个股的脉搏.自己的交易系统,也就自然而然的形成了.

作者: cw123en 时间: 2013-5-16 14:36

romeorambo 发表于 2013-5-16 11:58 AM
谢谢分享.但说实话,太长了,连从头到尾仔细看完的欲望都难...更说理解和比照了.看了不少书,感觉最有收获的还 ...

和生命相比，这个文章并不长。
再者，有人因为投资失败，连生命都没了。
如果能看看这么长的文章，能挽救一小点儿金钱与生命，我觉得还算划得来。

作者: 北方游子 时间: 2013-5-16 21:47
360行，行行出状元。炒股也是，不管你用的是均线，MACD，RSI.等等，只要最终是盈利的就是好的交易系统。（呵呵，至于楼主分享的主人公是用MACD来交易的，并且是稳定的收益，我很佩服，但是我对MACD一窍不通，也并不打算用MACD来炒股，），但成功的道理都是一样的（百事通不如一招精）。谢谢楼主的分享

作者: cw123en 时间: 2013-5-17 07:54
MACD我已经挑战过两回，都是没弄懂，我是学文科的，还是那种比较差的文科生，理科更糟糕。
这个文章发出来，我个人的收获不是技术上的，是原作者的豁达态度，无论是对人生，还是对交易。
光知道"大道至简"这四个字，没什么用处。
陈先生PCG的实盘已经贴了一年了，有几个能体会做到的。
并且一直坚持做的，
是不是觉得无聊，有去花花世界看远处的风景了？
寒门学子雨夜赶科场，辅国重臣辞官归故里。
人不经过怎么知道？

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