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标题: 交易者担心的种种原因及其对策（ZT） [打印本页]

作者: cw123en 时间: 2013-5-5 21:47
标题: 交易者担心的种种原因及其对策（ZT）
投机交易，心态最重要，一旦信心丧失，一个交易者就没法坚持执行自己的交易策略，而是无所适从或者依赖他人的观点，最终不仅赢得稀里糊涂，输得莫名其妙，而且自己的水平和对自己策略的使用经验和信心也一点没有增加。虽然都说心态最重要，可不找到根本原因还是很难提高心态，这里就我一些个人的经验分析一下，看看心态是怎么样一步步变化的。

1。刚开始交易的时候，担心的是这次买进来会跌。

对策：设定止损，每次交易损失达到总资金的5%就撤，坚决执行。

2。有了止损，不用担心跌了，可担心的是不能获利，而且连续止损，止损个七八回，老本也就去了一大块了，只见止损不见盈利是这时最担心的。

对策：提高操作成功率，去寻找波动的临界转向点，也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。(此为所有技术分析的核心所在，各人的方法都不同，能十发六七中找到临界转向点，已经算是比较成功了)

3。提高了成功率，不用担心连续止损了，就开始担心赚时赚的少，特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价，止损一次的代价比理论计算的要高，所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失，或者利润微小，无法肯定能否长久获利。

对策：试着在获利时让盈利扩大，如果能抓住大波动，那么小止损也伤不了几根毫发。

4。学会等待，开始成功抓住了一些大波动，不怕赚时赚的少了，但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情，而且浪费了时间和精力，对整体交易成效也有明显的负作用。

对策：使用“绝不让盈利转为亏损”的格言，当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。

5。好，损失的交易少了，但因为打平出局而错过的大行情也多了，综合一比较，似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。

对策：放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言，改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放，同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。(注：条件多了，系统就变得不可靠了，有个取舍问题)

6。具体问题大都解决了，接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度，多久？

对策：将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改，通过以后用系统做50次以上的交易，达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。

7。系统可以稳定执行了，总的交易成果从统计上来说是正的，这时都不担心单一一次交易的成果如何，而是具有在整体上的必胜信心。但仍然有新的问题，担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化，主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效

对策：到此就没有对策了，股市是个永远变化的地方，没有一种方法可以长胜不败，特别是技术分析是一种跟风的操作，唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态，随时检查系统的运行，当多次交易不正常的结果出现，确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。

以上提到的仅仅是建立系统化的交易方法所面临的技术问题造成的心理障碍，而实际操作中，越贴近股市受到各种各样其他因素的影响就越多，如市场气氛，主力的出入，消息的震荡，行情运行的拉锯，都可能使一个交易者无法承受心理压力而放弃使用经过研究的系统，因此如果操作时能够保持一种若即若离的心态，多关注系统而少关注市场，则将有利于心态的稳定。

补充内容 (2013-5-6 02:12 PM):
文章是转帖，里面有些细节可以讨论。

作者: cw123en 时间: 2013-5-6 19:41
cw123en：原文为转载，补充几个个人的细节讨论，目前我困在第4与第5步，止损与保本是个两难选择：
1、总资金5%的止损有点儿问题。假定每次都是固定金额止损初始资本的5%的，连续4次止损就达到-20%的总仓亏损临界点，对胜率与保本要求很高。什么是胜率？闭着眼睛买，有50%机会，如果附加一些基本条件：手续费、滑价、赔率（1:2），机会(时间)成本，胜率可能很低，如何计算，如何达到60%-70%就是难度非常大了。
2、胜率以及操作模型。
3、空仓安坐不动等待时机，持仓安坐不动让利润奔跑，前提是有足够大的行情。
4、操作模型的优化，提升胜率。
5、经过验证的正期望值的交易系统模型，还得有个"两难的选择"。
6、继续优化，但是优化不是降低稳定性。
7、也真得没什么可说的了，据说很简单，但是我真得不相信很简单。

作者: 简单 时间: 2013-5-6 21:08
担心就只买100股。

作者: 平凡角落 时间: 2013-5-7 13:59
均线系统的滞后性确实是个大问题。止损还是保本确实只能看个人的选择。根据我自己的判断标准则倾向于后者，甚至止盈出场。只好实际情况实际分析。

作者: cw123en 时间: 2013-5-7 14:08

平凡角落发表于 2013-5-7 01:59 PM
均线系统的滞后性确实是个大问题。止损还是保本确实只能看个人的选择。根据我自己的判断标准则倾向于后者， ...

保本应该隶属于资金管理范畴。
技术上，那个胜率才是比较关键的问题。
如果经过验证胜率有优势，止损与保本不是很关键的问题。

作者: 平凡角落 时间: 2013-5-7 14:25
高胜率确实存在，可不好量化，基本上靠经验，个人认为相比较于资金管理，提升胜率不是关键，毕竟连续多次止损出场的事经常会发生。
市场交易不应是完美者的游戏，而是善变者，善输者的游戏。

作者: 平凡角落 时间: 2013-5-7 15:53
可是很多时候人算不如天算，既需尽人事，还得听天命。连带这句：市场交易不应是完美者的游戏，而是善变者，善输者的游戏。它们既是我的心得体会，也是我提醒自己应时时牢记的话。如果有人认同就共勉吧。

作者: dwf 时间: 2013-5-7 17:28
跟学习游泳一样，慢慢来。

作者: cw123en 时间: 2013-5-7 17:50

平凡角落发表于 2013-5-7 03:53 PM
可是很多时候人算不如天算，既需尽人事，还得听天命。连带这句：市场交易不应是完美者的游戏，而是善变者， ...

炒股的三件事：技术分析，资金管理，心态控制。在某个阶段，我们会在某一点上寻找一个支撑。当然，成手基本三者都差不多过关了。不过，我个人觉得也有轻重强弱之分，最终是个个性化的问题。从而形成这个不确定的无法预测的市场。

作者: 毛经纬 时间: 2013-5-8 01:33
写的很贴切，反映了炒手逐渐入行的心态过程

作者: 平凡角落 时间: 2013-5-8 10:22

cw123en 发表于 2013-5-7 05:50 PM
炒股的三件事：技术分析，资金管理，心态控制。在某个阶段，我们会在某一点上寻找一个支撑。当然，成手基 ...

完全认同这一观点，一花独放不是春，万紫千红才是春。如果自然界只有一种植物，只有一种动物，或只有人类，这世界不可想象。如果大家的想法，观点，做法都一致，那么市场将不复存在，交易也将不复存在。

作者: yinhai 时间: 2014-1-25 10:47
趋势产生形态，形态之中有趋势，止损止得不仅是亏损，也止得是逆势和不合理不正常之势，起码止得是弱势

作者: Code 时间: 2014-1-25 13:12
担心下跌还去买，这是什么逻辑。

作者: Code 时间: 2014-1-25 13:20
没有充分买的理由，绝对不买。没有止损的百分比，只有不在自己的掌控之中。

作者: 随心 时间: 2014-1-25 15:42
胜率以后我就看不懂了
好麻烦

作者: cw123en 时间: 2014-1-25 16:57
一年之后再看这个帖子，问题还是老问题。有一点就是胜率上有了比较具体的认识，就是胜率关系到仓位，赔率，操作机会，它们是综合一体的。
炒股并不简单。
在报价电脑对面坐着的人或者机器，都很聪明，谁也不是傻子。
可惜并不是聪明人就不赔钱，能用机器就能赚到市场所有的钱。
总仓止损5%不对，应该小于1%，可以参考论坛上的破产系数表。
60%的入场胜率，都是高手。
有些机械趋势追踪系统的胜率都不到30%，挣大钱的交易不过5%。
赔率一直没找到合适说法。
1:2的赔率都是最低要求，达不到不用说赔钱挣钱。
陈先生说买股票闭着眼睛都有50%的胜率，现在我是不同意的，至少应该是48%（扣除2%的手续费+滑价）。
我们学的各种秘技绝招战法，真未必能战胜闭着眼睛买这种随机入场。
没有胜率的止损是无意义的，不考虑胜率赔率的满仓重仓是自杀。
如果是真正新手，还是不玩这个游戏为好。
非得玩下去，就当给骗子钱了，用能被骗20次还不恼火的钱来玩。
也就是玩而已，别指望能发财，大多数玩家都结局不好。
最近事情多，乱写吧，将就着看。

作者: yinhai 时间: 2014-1-25 17:35
感受股价运动是否正常很关键，胜率和赔率就由此决定

作者: yinhai 时间: 2014-1-25 17:38
跌是市场的正常运动，该跌不跌反而是不正常。滞后于市场大势才是该利用的好工具，后发才能制人。

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